Вы на каких инструментах пробуете и сколько их взяли?
В чистом виде из этой идеи я пока тоже не могу понять что выудить, но если со второй ссылкой в совокупности применив корелляцию например из 6 инструментов и сформировав из них 3 пары (можно и 15 пар из них сформировать, но тогда они будут несовсем независимы) и сбалансировав между собой получил доходность примерно с горизонтальной медианой и большими выбросами, на этом мой мозг пока отказался что либо дальше анализаторногенерировать -)))