А зачем это всё делать?
Открыл торгующий скрипт, сделки, сбросил в файл.
Открыл лабораторию того же скрипта, сделки, сбросил в файл.
Разница их доходов/кол-во сделок и есть среднее проскальзывание для учета в блоке абсолютн комиссия.
Да можно и проще, если не было ошибок исполнения заявок на реале. Доход в лабе - Доход в реале. / кол-во сделок