Выкладываю результат теста Ю.Чеботарёва-"первоэтапный"(пока на что сил хватило-))), т.к. без второго (контроля и распределения рисков) это не есть полноценная идея, но для понимания как подобраться ко второму, нужно понять что имеем в первом.
Допущения и источник:
-источник - RI2007-2009, 5мин, на 1-м контракте(без перевода пунктов в рубли), комиссия - 5пунктов (этого на самом деле мало для имитации проскальзывания, нужно 15-25...)
-способ: тест одного скрипта на временных интервалах источника 15,30,45,60мин,1D.(на большее пока меня не хватило...-)), сведение итога в екселе, не считал просадки
-допущение: вход точно как в описании(НО на открытии последующего бара, а не на закрытии - св-во ТСлаба), выход - сигнал на противоположный вход(по разному крутил, выбрал такой выход), количество "нарезок" меньше чем в статье, что скорее всего повлияло на резкий скачок доходности интервалов от 60 к 1D;
-
Выводы (визуально по графикам):
- 15-и мин показали себя хорошо на всех 2007-2009гг, далее по мере увеличения интервала началось плавание доходности интервала в зависимости от времени, соответственно показывает зависимость временного интервала от времени применения
-большие просадки суммарной доходности скорее всего являются следствием отсутствия достаточного количества вр.интервалов в тесте, а так же отсутствием "второго" этапа
-увеличение количества временных интервалов ведёт к кратному увеличению первоначального депо и уменьшении доли управления на интервал
-прослеживается аналогия с ссылкой №1(или наоборот-) в части диверсификации "всего"-))