Спасибо за ссылки! Практичная значимость, конечно, под сомнением, но мозг взрывает капитально!



Полчаса читал ветку, парень, конечно, выражается витиевато...
В теории он ничего не доказал, выигрыша при такой системе не должно быть.
Но на практике проверить интересно

Не понял, почему он первый цикл проводит в реале? Можно же сделать его виртуально и войти в моменте, когда наступает расхождение.
Кто-то там предложил брать линии доходности по разным инструментам. Периодически эти линии сходятся (пересекаются), периодически расходятся. Вот в моменты этих расхождений и надо входить, в сторону их схождения. Правильно рассуждаю?
Что касается корреляции инструментов, то тут вопрос. Если инструменты коррелируемые, то технология напоминает арбитраж.
Если не коррелируемые, то... чистый бред
Впрочем, абсолютно некоррелируемых инструментов нет.
Попробовать прогнать на истории?