Все эти проблемы не существуют, если скрипты используют блоки "вход по рынку" и "выход по рынку". Свеча закрывается, и вход или выход происходит по лучшей рыночной цене. Тогда не нужны ни ПЛАЗА, ни HFT. Реал почти один в один повторяет бэктестинг - проверял. Таймфрейм можно до минуты брать минимум. Меньше, вероятно, не стоит - будет набегать разница между реалом и тестом. Не влияют гэпы, никаких нервов в этой связи. Но высокодоходные скрипты такого рода трудней создать, чем когда вход по больше-меньше и/или выход по стопу. Будущее, конечно, неизвестно, но все же часть нервов снимается, когда реал и тест идут один в один. Т.е. если такой скрипт показал хорошие результаты за последние 5 лет, при разном поведении рынка, есть большая надежда, что и в будущем еще долго будет показывать доходность и минимальные просадки. Когда разживусь деньжатами, я буду заказывать такие скрипты на разработку. Но никаких лимиток, стопов и т.п. - этому я смогу доверять только если сам сварганил. И если смогу сам корректировать время от времени.