Допустим, мы имеем интервал в 15 минут, в котором в небольшом ценовом диапазоне - 100-200 пунктов, заключено сделок ну скажем более 10000 контрактов ри. Причем на каждом шаге цены (каждые 10 пунктов) не менее 500-1000 контрактов.
и на этой 15 минутке был экстремум скажем в диапазоне 2-3 часов.
Стоит задача определить этот диапазон и оплучить от него цену максимум и минимум, но не максимум и минимум 15 минутки, а макс и мин скопленных объемов (более 500-1000 контрактов на каждый шаг цены).
Как это сделать кубиками - не придумал.