Для меня как для человека немного понимающего в программировании всё вышеперечисленное понятно. В реальности же попытаюсь объяснить что за собой влекут вышеуказанные действия и ограничения:
1. Торгуемый алгоритм - на секундах. Соответственно когда накопится несколько лет статистики, даже в режиме лаборатории, я почти уверен, что тормоза при подгрузке и обработке всех этих данных будут, мягко говоря, неприемлимыми. Но это не главная проблема.
2. Главная проблема - отсутствие истории сделок для торгующего алгоритма (или тем более алгоритмов) работающих на секундных графиках. Объясню подробнее: допустим вы имеете несколько подобных алгоритмов, вашим естественным желанием будет вести учет РЕАЛЬНЫХ (а не лабораторных) результатов торговли. Получается что на данный момент никакой истории сделок для данной ситуации вы получить не можете. Для программы уровня ТС-Лаб я считаю это проблема, которой стоит озаботиться разработчикам.(вообще продукт качественный, но в некоторых моментах пока еще очень сыроват). (Как вариант, разработчики могут предложить получать данные из отчета брокера, на что я могу ответить - а что вы предложите если на счету торгуется 2 или более алгоритмов? Как в таком случае из отчета брокера различить принадлежность сделки к той или иной МТС?
По сути это мой вопрос к разработчикам. Вы можете что то предложить чтобы решить данную проблему? Это решение может быть необязательно красиво выполнено (например совсем необязательно строить эквити по историческим сделкам и пытаться точно отображать сделки во вскладке скрипта "сделки". Устроил бы даже вариант текстового файла, который писался бы наравне с логами, в котором бы отображались сделки (с правильным временем и ценами реального исполнения) с разделением по скриптам.
Vil, спасибо за оперативный ответ, но данное решение не решает сути проблемы, а просто устраняет некоторые симптомы)