Суммировать нужно объем, прошедший по этим сделкам.
Границы диапазона, уровни где прошло более 1000 контрактов, ну вообщем, этот параметр можно сделать оптимизируемым (скажем 900-950 контрактов - еще входит в диапазон (это для того, чтобы диапазон не разрывался из-за чуть меньшего кол-ва контрактов на каком-то уровне) а, скажем 800 уже вне диапазона.
Также обязательный критерий - подряд минимум 15 уровней по >= 1000 контрактов.