Это не из тслаба, это из привода qscalp. Как раз кубиками я не могу придумать как это реализовать.
Как я понимаю, импортируются данных из ленты всех сделок quik, в приводе задается шаг цены - кратный 10, и просто в интрервале 15 минут все сделки, что прошли по одной цене, суммируются. Вот так такие скопления и получаются.