Спасибо за предложение, Но!!! мне кажется сейчас объёмы, как таковые, совсем не информативны. Большой объём на пустом месте может создать HFT спредовый бот. И его (их) активность непостоянна во времени. Скорее имеет смысл больше ориентироваться на ОИ, чем на объём. В любом случае я ищу в другом направлении. Что то получается, что то нет. То что получается проверяю на счету, но не афиширую))))
Кстати, очень интересная статья была на смартлабе по поводу трендследящих систем http://smart-lab.ru/blog/100449.php
Не хотелось бы с уменьшением ликвидности на рынках скатываться в интрадей и пытаться взять хоть что то. Это "бег впереди паровоза", на мой взгляд))))
Лучше попробовать скрипт научить не торговать в периоды проторговок. Но эт оч сложно лично для меня, отделить мух от трендов. Никогда заранее не знаешь, где закончилась проторговка и началось направление, только с приличным опозданием.