Допустим, мы имеем интервал в 15 минут, в котором в небольшом ценовом диапазоне - 100-200 пунктов, заключено сделок ну скажем более 10000 контрактов ри. Причем на каждом шаге цены (каждые 10 пунктов) не менее 500-1000 контрактов.
и на этой 15 минутке был экстремум скажем в диапазоне 2-3 часов.
Стоит задача определить этот диапазон и оплучить от него цену максимум и минимум, но не максимум и минимум 15 минутки, а макс и мин скопленных объемов (более 500-1000 контрактов на каждый шаг цены).
Как это сделать кубиками - не придумал.

В данный момент объемных свечей в программе нет.
А следовательно не получится выделить необходимое кол-во контрактов.
Решение можно найти только через АПИ.

Можно наверное наворочать и в кубиках, но я смутно представляю как это в них можно сделать. В коде достаточно просто.

to ra81
Это Вы могли бы сделать за деньги, или на общественных началах, так сказать для пользы сообщества?

Волумбары значительно информативнее тикбаров, уже имеющихся в программе. Давно просили их у разрабов.
Ждём или от них или от энтузиастов - филантропов

Я еще пока не понял что вообще нужно сделать конкретно . Универсального решения все равно не получится, да и кубик сделать не получится. Если хотите с этим работать, либо ждите разработчиков, либо учите программирование.
Писать на общественных началах каждому код индивидуально я не смогу .

to ra81
Может видели - в приводе Qscalp да и во многих других - есть кластеры, данные берутся из ленты всех сделок и собираются на выбранных временных промежутках, так вот, глядя на эти кластеры отчетливо видно уровни поддержки-сопротивления. Если реально такой код перенести в тслаб, скиньте в личку ваши предложения.

Надо на панели горизонтальную шкалу, со своими значениями, допустим с объемами которые к своему шагу цены были бы привязаны,а в апи только вертикальные панели(

to nikitagreb
Не понял, как это?

по горизонтальной шкале объем кинуть за какой либо временной интервал, по другой цену инструмента горизонтальный объем, а дальше тупо через оз уровни запоминать, но это в теории)

Знаю я что такое кластеры временные, объемные итд. Графически их отобразить в ТСЛаб не получится. МОжно только оперировать в коде числовыми значениями. ЧТобы это сделать нужен конкретный алгоритм. Под него уже отрабатывать задачу. Некий абстрактный вариант не пойдет. Опишите задачу от и до без конкретики в другой части алгоритма. Просто пропишите те детали которые работают с этими кластерами.

Выявляется объемный диапазон - его характеристики:
1. Интервал - 15 минутки (совпадает с 15-минутками на графике, можно сделать параметр настраиваемым)
2. каждый!! шаг цены - наторговано более 1000 контрактов(настраиваемый параметр) и общее кол-во в этом диапазоне более 15000 кнтр. (настраиваемый параметр), таких шагов от 10 до 20 подряд (настраиваемый параметр)
3. Нужно, чтобы у данного кода было два выходных значения, которые можно выводить на график - верхнее значение диапазона объемной проторговки и нижнее значение.

Все равно непонятно. Это не похоже на ТЗ .
2) о чем вообще в этом пункте? Вижу о шагах цены, о том что наторговано 10 шагов подряд итд. Как это все должно быть посчитано не понял. И уж тем более как это далее используется не понял.
3) что такое верхнее и нижнее значение диапазона проторговки?

Вот пример

Вижу картинку. Но как там чего вычисляется я не знаю. Напишите подробно, как и что должно вычисляться. Если кубиками у вас собирать получается, то и описать получится. А то я в общем то понимаю, Но от общего к частному большой путь.

Это не из тслаба, это из привода qscalp. Как раз кубиками я не могу придумать как это реализовать.
Как я понимаю, импортируются данных из ленты всех сделок quik, в приводе задается шаг цены - кратный 10, и просто в интрервале 15 минут все сделки, что прошли по одной цене, суммируются. Вот так такие скопления и получаются.

Я вижу что это не ТСЛаб . Про кубики я говорил в смысле что с логикой все ок и пояснить вы сможете.
Хорошо. Я по каждой цене суммирую число сделок, или объем? Насобиралось за одну свечку некое количество оных. Аналог футпринта что уже есть в ТСЛабе. Дальше что мне с этим делать? Как выделять верхнюю и нижнюю границу сего?

Суммировать нужно объем, прошедший по этим сделкам.
Границы диапазона, уровни где прошло более 1000 контрактов, ну вообщем, этот параметр можно сделать оптимизируемым (скажем 900-950 контрактов - еще входит в диапазон (это для того, чтобы диапазон не разрывался из-за чуть меньшего кол-ва контрактов на каком-то уровне) а, скажем 800 уже вне диапазона.
Также обязательный критерий - подряд минимум 15 уровней по >= 1000 контрактов.

Сейчас посмотрел на футпринты в тслаб, почитал форум, я так понял, что это просто рисовалка и какие-то данные, кроме вывода на график кластера она не выдает.
Я так понимаю, что можно взять ее код (вроде код всех индикаторов на форуме выкладывали) и уже из него все нужные параментры вытянуть (они там уже есть, как я понимаю)

Вычти из (макс+мин)/2 и отложи уровни вверх вниз. Уверен, это был не секрет для тебя:)
А нет этих кубиков - потому что все сразу начнут зарабатывать по подобной стратегии:)) Злые козни тслаба

А скинь ссылку на исходный код, не могу на форуме найти.

Все нашел)

Ок в общем понятно. Но как всегда дъявол в деталях

Вот у меня подряд 33 шагов цены идет по 1.5к контрактов. А в серединке взял и затесался на 200. Подло так и бессовестно влезло 200 штук. Как быть в таком случае? Делаем два диапазона? Чего тут делаем вообще?

Еще по части выявления диапазона вопросы:
Диапазоном считается только непрерывная череда уровней с объемом больше 1000. Число уровней 15. В диапазоне не может быть меньше чем 15 уровней цены с объемом больше 1000 расположенных подряд. Может быть так что в диапазон входят уровни с меньшим объемом, но они не разрывают базовую цепочку из 15 уровней подряд. Так?

ТЗ должно предусматривать варианты . Ато получится билиберда. Нарисовать сие не шибко сложно, думаю Никита нарисует за вечер с перекусами и чаем с пряниками. Но главное ТЗ

Давайте будем считать так, минимальный объем для того, чтобы этот шаг цены был в диапазоне - 900 контрактов. 200 шт - диапазон разорвут. Минимум 15 шагов, максимум хоть сколько. Если рядом два диапазона, то приоритет у того, который на экстемуме, т.е., если на этой 15 минутке минимум меньше чем минимум за 1 час, то тот диапазон, у которого минимум меньше, для максимума - наоборот.

На графике в тслаб должно получать что-то типа такого, где зеленым выделены уровни, и следующий уровень начинается тогда, когда снова сформировались все условия, о которых написано выше (там где я рисовал конечно полно промежутных уровней, это я так для примера, что хотелось бы получить в идеале, а белая мазня - это просто я соединения стирал, внимания не обращать).
Вообщем хотелось бы чтобы код выдавал три блока, которые можно отрисовать на графике:
1. Линия максимум диапазона
2. Линия минимум даипазона
3. Объем диапазона ( в количестве контрактов, для определения значимости диапазона)

Ну так то вроде ничего сложного. Подобоную хрень делал для велслаба еще давно. Но там можно было ее нарисовать, а тут нельзя. Правда там хаки нужны были.

Если речь про отрисовку линий, то ее можно сделать именно такую. Линии без 0. Где условие выполняется берем значение, где нет, присваиваем 0.

Ну так то да, скрипт должен помнить уровни только внутри дня, то есть с утра уровней может и не быть.
Но может кто то захочет по нему торговать с переносом через ночь, тогда может потребовать запоминать значения в предыдущие дни, тогда всегда какой то уровень на графике будет.

Maxi1984 где про это можно прочитать поподробней? или как данная ТС правильно называется?

Вроде можно сделать в визуальном редакторе.
Но блоков, отдающих объем в стакане получится 40. ))
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=50522#Post50522

to nickez
я не знаю, как она называется я думаю, торговля по объемам.
Сам какое то время смотрел на демку волфикса, но что-то не понял как по ней торговать, там слишком много уровней, часть из которых образуется из долгой проторговки какого-либо уровня во флете, и выход из них как то для меня не всегда очевиден.
А свою систему я уж вроде расписал от и до в этой теме (ну наверное кроме размера стопа и тейка)

to 777
Почитал ту тему, там как я понял можно получить объем по уровням, но как с ним работать и выводить на график, что-то не сильно представляю. Там наверное еще кубиков 100 понадобится))))

Эта система называется Market Profile. Придумано еще в писятых годах. Описана в книжках. Правда на буржуйском. Достаточно мало инфы в инете толковой. Работает ли?? Вопрос . Сейчас изменилась ситуация в рынке, а система разрабатывалась под ситуацию 50 лет назад. Без допилки не работает.