Похоже, что нужно два режима построения - с учётом сессий и без учёта сессий.
То, как строится сейчас (в т.ч. и как предлагаете 25-часовые бары строить) - это без учёта сессий получается, некие синтетические бары, которые включают именно заданное количество баров.
С учётом сессий - реальные бары, с синхронизацией по времени. Тогда начало первого бара всегда будет совпадать с началом сессии. В этом случае 25-часовые бары будут неполными, фактически включать только тот объём данных, который совпадает по времени.

Например фрейм 1день в ТСЛаб включает не 24 часа, а одну торговую сессию и никого это не смущает, так как это реальный режим, а не синтетика, вроде 24 часовых баров.

Я уверен, что актуальность синтетических таймфреймов, особенно выше 1D, крайне незначительна, обычно выше оперируют уже неделей, месяцем и т.д., либо несколькими днями, при этом все эти таймфреймы синхронизированы по времени с сессиями.