Хм, история - минутки, не вижу проблемы правильно формировать нужные бары с 10:00 по 23:50. Последний - да, должен быть неполным. Но синхронизировать интрадейные таймфреймы нужно с началом сессии, как это есть на самом деле. Так же, как приходится синхронизировать сжатые и несжатые бары при программировании на АПИ. А откуда сейчас берутся бары с 9:30 до 10:00, их же нет в природе (FORTS)?
Смотрю на график и не знаю, будут ли результаты в реале похожи на то, что получаю на таком кривоватом графике. И время торговли задать проблематично, только на глазок.

Если задавать бары больше торговой сессии - тогда да, какие-то артефакты нужно учитывать.

В общем пока представляется, что это какая-то не совсем верная логика. Верная - складывать в более крупный бар только те составляющие бары, что входят в него по времени.
Нет?


Отредактировано vito333 (Mon Feb 04 2013 01:44 AM)