using System.Collections.Generic;

using TSLab.Script;

using TSLab.Script.Handlers;

using TSLab.Script.Optimization;

using TSLab.Script.Helpers;



namespace TSLab.Samples
{

    public class HiLoSample : IExternalScript
    {

        // Параметры оптимизации для длинных позиций задаются при помощи типа OptimProperty.

        public OptimProperty HighPeriod = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);

        public OptimProperty LowPeriod = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);



        // Параметры оптимизации для коротких позиций так же задаются при помощи типа OptimProperty.

        public OptimProperty Low2Period = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);

        public OptimProperty High2Period = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);



        public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
        {

            // Вычисляем максимумы и минимумы.

            // Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизация.

            // При неиспользовании кэша увеличивается объем обрабатываемых данных, что ведет к сильному замедлению оптимизации.

            // Следует учесть, что необходимо перечислить абсолютно все изменяемые переменные используемые в вычислениях.

            // Не соблюдение этого правила приведет к некорректной работе и результатам оптимизации.

            IList<double> high = ctx.GetData("Highest", new[] { HighPeriod.ToString() },

            delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, HighPeriod); });

            IList<double> low = ctx.GetData("Lowest", new[] { LowPeriod.ToString() },

            delegate { return Series.Lowest(source.HighPrices, LowPeriod); });

            IList<double> high2 = ctx.GetData("Highest", new[] { High2Period.ToString() },

            delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, High2Period); });

            IList<double> low2 = ctx.GetData("Lowest", new[] { Low2Period.ToString() },

            delegate { return Series.Lowest(source.HighPrices, Low2Period); });



            // Берем основную панель (Pane).

            IPane mainPane = ctx.First;



            // Отрисовка графиков.

            mainPane.AddList(string.Format("High({0}) [{1}]", HighPeriod, source.Symbol), high, ListStyles.LINE,

            0x00ff00, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

            mainPane.AddList(string.Format("High2({0}) [{1}]", High2Period, source.Symbol), high2, ListStyles.LINE,

            0x00ff00, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);

            mainPane.AddList(string.Format("Low({0}) [{1}]", LowPeriod, source.Symbol), low, ListStyles.LINE,

            0xff0000, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

            mainPane.AddList(string.Format("Low2({0}) [{1}]", Low2Period, source.Symbol), low2, ListStyles.LINE,

            0xff0000, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);



            // =================================================

            // Торговля.

            int barsCount = source.Bars.Count;

            for (int i = 0; (i < barsCount); i++)
            {

                IPosition le = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LE");

                if (le == null)
                {

                    // Если нет активных длинных позиций, выдаем условный ордер на создание новой позиции.

                    source.Positions.BuyIfGreater(i + 1, 1, high[i], "LE");

                }

                else
                {

                    le.CloseAtStop(i + 1, low[i], "LX");

                }

                IPosition se = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SE");

                if (se == null)
                {

                    // Если нет активных коротких позиций, выдаем условный ордер на создание новой позиции.

                    source.Positions.SellIfLess(i + 1, 1, low2[i], "SE");

                }

                else
                {

                    se.CloseAtStop(i + 1, high2[i], "SX");

                }

            }

        }

    }

}