Думаю выходы по рынку у вас происходя потому, что в первом случае до тейк-профита цена не доползла. во втором же случае цена коснулась тейк -профита и соответственно был выход по нему.
Первый выход по рынку был в самом начале бара. То есть сразу, после включения заявок трейл-стопа, скрипт закрыл позицию по рынку. Во втором же случае дождался, пока цена не доползет до тейк-профита. Вот цель в данном алгоритме - понять, программная ли это ошибка "заглядывания в будущее", или понять принцип работы этого блока "Трейл-стоп Абс." Потому что пока мне непонятно, каким образом он угадывает какие заявки закрывать по рынку, а какие оставлять до уровня включения трейла...