prof<константа1?N:Math.Ceiling(N+prof/константа2)

Ну так всё просто, если не сказать примитивно. профит больше заданной величины (предположим 3-х ГО по фьючу), то плюс один контракт, если профит опустился до или ниже заданной величины, то опять начальное количество. С каждым новым рубежом профита добавляем по контракту.
Но есть в этом деле и минус по сравнению с линейной торговлей: фактор восстановления сильно страдает. Тут необходима большая серия профитных, пусть и небольших сделок и минимальная серия убыточных.

Что же касается навести тень на плетень в самом графике эквити, то у меня ничего не вышло, не вышел даже сброс "лишних" позиций при снижении линии профита. Не реагирует ни на пересечение, ни на прочие попытки работать с графиком профит.
Работает только с текущим абсолютным значением "доход за всё время".

И у меня идея набора позиций +N , при увеличении профита тоже не заработала, пришлось вернуться к линейному методу, и сей в моменте, грущю...на убытке работал 10 контрактами, а сей (профит) - только 3-мя
не знаю, как профитные сделки заставить работать более эффективно.....

по твоей ссылке так и делаю - сделка лось - уменьшаю следующую позу руками в 2 раза, профит +1 (ил еще варианты,но увеличение не в 2 раза),т.е. лоси режутся в 2 раза быстрее вот как автоматизировать.....(((

так скажи - какую надо

я сейчас пробую регулировать сайз не онтносительно эквити скрипта, а относительно эквити портфеля с применением оптимальной f

а какой смысл его задействовать, если при смене контракта его уже нельзя использовать? или я чего-то не понимаю и его уможно будет использовать ?

В зависимости от эквити регулирую только сделки робота соотношение п/у которого 50/50 приблизительно. в данном случае по принципу заработал на 1контракт, добавил 1 контракт,пошел лосить, но при этом хватает профита на уже заработанное количество контрактов, то так и продолжает работать пока не хватит денег. как только пу уменьшилось соответственно снижает сайз.
если трендовая система то сайз не снижает никогда, но тут портфель необходимо иметь достаточный для просадки.
если соотношение прибыльных к убыточным 70/30 и много сделок в день, то после убытка удваивается сайз.
Когда то делал кореляцию эквити к текущей сделке но это было в 1.1 на 1.2 не перенес... оо.. надо пробовать

Сначала нужно определить, что за скрипт. Если положительная сделка генерирует отрицательную, то это один вариант. А если положительная генерирует положительную и так пока не появится отрицательная, и наоборот, то это другой вариант.
т.е. 1 определяем скрипт. Можно так:
2*КолПоложит*КолОтрицат = X
Далее нужно найти кол-во серий R(легко сделать в эксель)
=СУММПРОИЗВ(((G4:G103>0)<>(G5:G104>0))+0)+1
где G4 - первый профит Ну собственно столбец G значение доходов от сделок(по формуле на 100 сделок).
Далее еще проще =КолВоСделок*(R-0,5)-X
Потом берем корень из(X*(X-КолВоСделок))/(КолВоСделок-1)

КолВоСделок*(R-0,5)-X Делим на кореньИз(X*(X-КолВоСделок))/(КолВоСделок-1)
Получаем число характеризующее скрипт.
Если число сильно отрицательное, собственно сделки скрипта постоянно чередуются профит/лосс
Если положительное, то имеем скрипт с прогнозируемым профитом по сделкам. И чем оно больше, тем лучше прогнозируемость.

можно я ещё одну мысль выскажу со своей колоколни
классические варианты
1.риск в сделке например 1% от счёта, т.е. при убытке будем терять например 1% от счёта с увеличением(уменьшением) счёта кол-во конртактов будет изменяться
2.допустим у нас по системе 4 убыточных сделок подрят, торговля например ведётся 10 лотами, т.о. при 2ух убыт-х подряд открывать 5 лотами, при 3ёх 2 при 4 - 1 при 5 убыт подря - прекратить торговлю

И дальше соответственно если скрипт первого варианта, то любое удвоение ну или просто добавление будет приводить к убыткам. Соответственно в этом варианте лучше скрипту дышать, когда сразу много, а потом кусочками закрывать.
Если второй вариант, то сначала надо чуть-чуть, потом, видим пошла серия, каждую сделку прибавлять, до значения средней серии. Как только проходим рубеж средней серии по истории, тут же начинаем выходить из поз. И так до образования обратной серии, при которой поза 0. Ну либо можно вообще обратные сделки генерить.(но это будет неуправляемый процесс из первого варианта)