#51701 - Thu Jan 31 2013 06:22 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а какой смысл его задействовать, если при смене контракта его уже нельзя использовать? или я чего-то не понимаю и его уможно будет использовать ?
Доход за всё время и будет считаться с начала периода, выставленного в скрипте
если трендовая система то сайз не снижает никогда, но тут портфель необходимо иметь достаточный для просадки.
хочу немного обратное - при устойчивом снижении эквити понижать сайз, начальный то как раз не проблема задать руками
Сначала нужно определить, что за скрипт. Если положительная сделка генерирует отрицательную, то это один вариант. А если положительная генерирует положительную и так пока не появится отрицательная, и наоборот, то это другой вариант.
т.е. 1 определяем скрипт. Можно так:
.
.
.
Получаем число характеризующее скрипт.
Если число сильно отрицательное, собственно сделки скрипта постоянно чередуются профит/лосс
Если положительное, то имеем скрипт с прогнозируемым профитом по сделкам. И чем оно больше, тем лучше прогнозируемость.
интересно, но пока избыточно, да и ручная работа нужна, перепроверка время от времени, не изменились ли характеристики скрипта
мне пока надёжнее представляется отработка снижающегося тренда эквити уменьшенным(-щимся) сайзом, растущего тренда эквити - нормальным сайзом
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51703 - Thu Jan 31 2013 06:28 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
если трендовая система то сайз не снижает никогда, но тут портфель необходимо иметь достаточный для просадки.
хочу немного обратное - при устойчивом снижении эквити понижать сайз, начальный то как раз не проблема задать руками нет, не совсем понял. Имею ввиду растет эквити, ты запоминаешь его пик, от него высчитываешь количество контрактов и торгуешь и так постоянно. правда на трендовых системах если не ограничивать потолок, то за год до 20000контрактов будет писать алгоритм)) то есть идея в том чтобы не понижать сайз а только увеличивать. работает даже при 30 прибыльных 70 убыточных.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51706 - Thu Jan 31 2013 06:33 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а как с эквити работаешь? используешь "Доход (за всё время)"?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51707 - Thu Jan 31 2013 06:34 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
[size:8pt][quote=ZooR]а какой смысл его задействовать, если при смене контракта его уже нельзя использовать? или я чего-то не понимаю и его уможно будет использовать ? Доход за всё время и будет считаться с начала периода, выставленного в скрипте как его в дальнейшем применять на реале, на новом контракте например по риз экрити 60000 пунктов было заработано, ставим рих и эквити по риз скрипт уже не увидит?это первое второе, если этот блок использовать нужно будет много истории скрипта использовать, на мелких таймфремах критично при реальной торговле, будет кушать память
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально 
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51709 - Thu Jan 31 2013 06:42 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
а как с эквити работаешь? используешь "Доход (за всё время)"? ну да. не заморачиваюсь на этот счет чтоб по другому делать. но это имено в случае если от общего дохода делаю а не от сделок
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51710 - Thu Jan 31 2013 06:44 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
[size:8pt][quote=ZooR]а какой смысл его задействовать, если при смене контракта его уже нельзя использовать? или я чего-то не понимаю и его уможно будет использовать ? Доход за всё время и будет считаться с начала периода, выставленного в скрипте как его в дальнейшем применять на реале, на новом контракте например по риз экрити 60000 пунктов было заработано, ставим рих и эквити по риз скрипт уже не увидит?это первое второе, если этот блок использовать нужно будет много истории скрипта использовать, на мелких таймфремах критично при реальной торговле, будет кушать память ну тут проще)) какое было эквити у скрипта пишешь в константу, далее формула константа + доход за все время (на новом скрипте по началу 0) и уже от формулы плящешь считать количество))
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51711 - Thu Jan 31 2013 06:46 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Ключевое слово - тренд. Тренд эквити. Если у тебя несколько алгоритмов, или даже больше чем несколько, нужен простой и надёжный способ не слиться быстро, в случае чего.
Все приведённые примеры, на мой взгляд, чересчур оптимистичны и предполагают рост эквити и постоянное увеличение сайза. Я смотрю с другой, осторожной точки зрения, поэтому меня интересует не максимальный эффект от алгоритма из-за быстрого увеличения сайза, а минимальные потери при неблагоприятной ситуации. Посмотрите, как меняется сейчас рынок! С начала 2013 рынок опять немного другой, алгоритмы опять требуют внимания.
Грубо говоря, примитивную защиту можно представить как кривую эквити и SMA от неё - как только эквити ушла под SMA - сайз понижается, как только пересекла вверх - сайз поднимается до нормального. Это образно, но представляется (пока только представляется) достаточно эффективным и универсальным механизмом, лишенным сложностей. Когда-то на каком-то забугорном сайте наткнулся, сейчас вот возникла необходимость в чём-то таком.
Хотел поэкспериментировать с блоком "Доход (за всё время)" и не смог прицепиться к нему. Покажите, плиз, примеры работы с ним, скриншотами и картинками
Отредактировано vito333 (Thu Jan 31 2013 06:49 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51713 - Thu Jan 31 2013 06:50 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: sar]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
[size:8pt][quote=ZooR]а какой смысл его задействовать, если при смене контракта его уже нельзя использовать? или я чего-то не понимаю и его уможно будет использовать ? Доход за всё время и будет считаться с начала периода, выставленного в скрипте как его в дальнейшем применять на реале, на новом контракте например по риз экрити 60000 пунктов было заработано, ставим рих и эквити по риз скрипт уже не увидит?это первое второе, если этот блок использовать нужно будет много истории скрипта использовать, на мелких таймфремах критично при реальной торговле, будет кушать память ну тут проще)) какое было эквити у скрипта пишешь в константу, далее формула константа + доход за все время (на новом скрипте по началу 0) и уже от формулы плящешь считать количество))
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51715 - Thu Jan 31 2013 06:54 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
[quote=ZooR]а какой смысл его задействовать, если при смене контракта его уже нельзя использовать? или я чего-то не понимаю и его уможно будет использовать ? Доход за всё время и будет считаться с начала периода, выставленного в скрипте как его в дальнейшем применять на реале, на новом контракте например по риз экрити 60000 пунктов было заработано, ставим рих и эквити по риз скрипт уже не увидит?это первое второе, если этот блок использовать нужно будет много истории скрипта использовать, на мелких таймфремах критично при реальной торговле, будет кушать память предлагаемый мной подход не требует длительной истории, можно спокойно начинать с каждым новым контрактом заново
Отредактировано vito333 (Thu Jan 31 2013 06:56 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51719 - Thu Jan 31 2013 07:03 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
[quote=ZooR]а какой смысл его задействовать, если при смене контракта его уже нельзя использовать? или я чего-то не понимаю и его уможно будет использовать ? Доход за всё время и будет считаться с начала периода, выставленного в скрипте как его в дальнейшем применять на реале, на новом контракте например по риз экрити 60000 пунктов было заработано, ставим рих и эквити по риз скрипт уже не увидит?это первое второе, если этот блок использовать нужно будет много истории скрипта использовать, на мелких таймфремах критично при реальной торговле, будет кушать память предлагаемый мной подход не требует длительной истории, можно спокойно начинать с каждым новым контрактом заново на минутках это интересное решение, на секундах - много ресурсов съест, нужно что-то более лёгкое, имхо
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51720 - Thu Jan 31 2013 07:06 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: ZooR]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
что - нибудь из серии взять константу, как сказал саро и записывать изменённое значение раз в день(3-5)...
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51722 - Thu Jan 31 2013 07:07 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
само собой, речь не о секундах
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51723 - Thu Jan 31 2013 07:08 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
само собой, речь не о секундах
универсальности хочется
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51724 - Thu Jan 31 2013 07:12 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
нафига на секундах что-то усложнять?
ещё на тики параболика повешай
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51725 - Thu Jan 31 2013 07:16 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
на секундах скрипт может так же уйти в просадку, какая разница, речь ведь о регулировании просадки
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51726 - Thu Jan 31 2013 07:20 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
анализировать движения на секундном интервале? зачем?
как минимум компрессовать в более крупный таймфрейм, а тогда можно задать более редкий пересчёт, например раз в несколько минут
и метод - годится
Отредактировано vito333 (Thu Jan 31 2013 07:21 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51728 - Thu Jan 31 2013 08:24 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
на секундах скрипт может так же уйти в просадку, какая разница, речь ведь о регулировании просадки да хоть на тиках работай, у тслаба есть функиция либо игнорировать предыдущие позиции вне истории либо не игнорировать. если не игнорируешь то будешь видеть весь доход за все время торговли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51731 - Thu Jan 31 2013 08:48 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: sar]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
я кол-во баров ограничиваю...
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51732 - Thu Jan 31 2013 08:49 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
я кол-во баров ограничиваю... пофиг на бары. в тслаб свойство есть сделки внеистории, то есть ты видишь весь пу отторгованный, но при этом бары ограничены. круто?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#51733 - Thu Jan 31 2013 09:03 PM
Re: Привязка сайза к эквити
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ViL, подскажите требуемые манипуляции, чтобы с доходом за всё время работать как с обычным списком чисел
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу