На картинках результаты тестового скрипта (только покупки) с блоком закрытия "Трейл-стоп Абс." с параметрами 30/30/30 - для наглядности. Метод декомпрессии1.

1) На картинке Page1 видим, что цена ушла вниз на 158730 (-460 пп. от точки покупки) Я так понимаю, что согласно теории должен сработать стоп-лосс и немедленно закрыть позицию по 158730. Однако на картинке видно, что закрытие происходит на уровне 159200 (трейл-лосс). Почему?
2) На картинке Page2 видим, что цена ушла вверх на 160470 (+300 пп. от точки покупки) Таким образом, теоретически должен включиться трейлинг. Однако закрытие происходит по 160460, т.е. сразу после выставления трейл-стопа. Почему?

Пока бар не закрыт, не было пересчета, пока не было пересчета программа не знает где побывала цена(на баре входа).
Как только этот бар закрывается, происходит пересчет. Если цена задевала указанные цены , то выход по рынку.

Для ясности:
1. Вошли в позицию(купили).
2. Наступил следующий бар - произошел пересчет скрипта - выставился трейл-стоп. В случае Page1 должен был активироваться стоп-лосс и должен был произойти выход по рынку - пересчет бара входа ведь уже был. Вместо этого видим выход по тейк-профиту трейл-стопа. Почему? В случае Page2 должен включиться трейлинг цены. Однако выход происходит по рынку тут же после открытия бара. Почему?

Скрипт прикрепите для наглядности. Не понятно какие заявки выставляете. На картинках не видно цен. Какую цену бар входа задел, какую нет. Вы две условные одновременно выставляете(стоп-профит)? Тогда будет отрабатывать сигнал с блока, который попал в редактор первым(в лаборатории).

Скрипт любой можно взять, вход по любому сигналу. Выход да, двумя условными сигналами с блока трейлинг-стоп (стоп-профит). Поскольку тайм-фрейм большой, а интервалы трейлинг-стопа малые (30/30/30), то на баре входа цена, как правило, цепляет оба уровня. "Тогда будет отрабатывать сигнал с блока, который попал в редактор первым(в лаборатории)." - т.е., если я правильно Вас понял, смотря что цена заденет первым внутри бара входа - если стоп-лосс, то будет работать по стоп-лоссу, а если первым зацепит тейк-профит, то начнется трейлинг?

Понятно. Т.е. вы используете одновременно и стоп и профит.
Речь про сами блоки и только в лаборатории. Очевидно блок выхода по тейк-профиту в редактор попал первым. Он и будет отрабатываться, если в одной свече цена достала и до стопа и до профита.
Если удалить блоки выхода из редактора и поставить сначала блок стопа, а потом блок профита, то на таких свечах будет отрабатываться стоп.

На реале будет отрабатываться та заявка, чья цена была задета первой, если сервер брокера поддерживает связные заявки.
И если не поддерживает, то выставлена будет только одна заявка из двух, цена которой будет ближе к текущей цене сделок на рынке.

Да, совершенно верно, для проверки попробовал удалить блоки и добавить сначала стоп, а затем профит - картина поменялась. Сейчас оставил как есть, т.е. первый блок - тейк-профита. Таким образом понятно, что сейчас отрабатывается блок выхода по тейк-профиту. Но как это делается, проясните, если не сложно:
- итак, в моем случае, если в баре открытия цена достала и до стопа и до профита, то включается режим "ведения" прибыли, т.е. "уровень поддержки на следующем баре вычисляется, как MFE (этого бара) минус параметр "трейл лосс"". Но на скрине Page2 видно, что позиция закрывается по рынку сразу при выставлении трейл-стопа. Почему? Почему иногда срабатывает тэйк-профит на уровне поддержки MFE-"трейл-лосс"(Page1), а иногда сразу срабатывает "стоп-лосс" по рынку?(Page2)

или я что-то не понимаю в функции траления цены? Второй месяц бьюсь(, подскажите, пжл

на реале через Открытие Квик+ТСЛаб - выставляются только условные заявки на выход по MFE-трейл-лосс, либо принудительное закрытие по рынку при следующем входе. Отсюда тоже вопрос вот напрашивается - какой из брокеров будет на реале показывать максимально приближенный результат с работой трейл-стопа в режиме лаборатории?

всё же скрипт выложите, либо на контакт. У меня ощущение, что у вас цена профита лонга бывает ниже стопа.

Да собственно любой скрипт с таким выходом. Для простоты накидал тупо вход каждый бар. Так нагляднее:

У Вас цена профита и стопа одна и та же.

ViL, в продолжении беседы выкладываю подробный, с пояснениями, скрин работы ранее выложенного скрипта с параметрами трейл-стопа Абс. "стоп-лосс400/вкл.трейл160/трейл-лосс50". Режим лаборатории, стоит галочка "плохие заявки по рынку", "автозакрытие=1". На скрине видно, что как в случае первого входа, так и втором случае - цена в процессе формирования бара входа задевает только уровень "вкл.трейл". То есть, с точки зрения логики блока ситуации аналогичные. Но выход происходит по-разному: в первом случае выход проходит сразу по рынку, во-втором - по уровню "MFE-трейл-лосс". Почему? Ситуации ведь аналогичные...

Думаю выходы по рынку у вас происходя потому, что в первом случае до тейк-профита цена не доползла. во втором же случае цена коснулась тейк -профита и соответственно был выход по нему.
то есть тейк профит по всей видимости первостепенно был добавлен в редактор.
вообще в реальной торговле по моему личному опыту, Вас закроет по тому уровню, который первый зацепит цену. В большинстве случаев это будет уровень стоп-лосса (трейл-лосса). +- скорость выставления ордеров.
А какая у Вас цель в данном алгоритме?

Первый выход по рынку был в самом начале бара. То есть сразу, после включения заявок трейл-стопа, скрипт закрыл позицию по рынку. Во втором же случае дождался, пока цена не доползет до тейк-профита. Вот цель в данном алгоритме - понять, программная ли это ошибка "заглядывания в будущее", или понять принцип работы этого блока "Трейл-стоп Абс." Потому что пока мне непонятно, каким образом он угадывает какие заявки закрывать по рынку, а какие оставлять до уровня включения трейла...