У вас не стоит Flash Player
Page 25 of 84 < 1 2 ... 23 24 25 26 27 ... 83 84 >
Настройки
#41534 - Sat May 12 2012 06:42 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: Ivan]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
Originally Posted By: Ivan
Увеличение таймфрейма лично у меня приводит к сильной потере прибыли. Но оно и понятно: делать входы и выходы со скважностью 5-30 минут чревато беганием за "вечно уходящим поездом" на волатильных иструментах (типа фРТС).

ну это смотря за какой прибыльностью гнаться
по мне, так 2-3 минуты - вполне себе отличные таймы, и не медленные, и объём любой можно просунуть smile




Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 06:50 PM)

Наверх
#41536 - Sat May 12 2012 06:47 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Originally Posted By: vito333

ну это смотря за какой прибыльностью гнаться
по мне, так 2-3 минуты - вполне себе отличные таймы, и не медленные, и объём любой можно просунуть smile

Рост уровня среднего коллективного рыночного ума и общедоступность Плазы и соответствующая ей скорость реакции на рыночное возмущение УЖЕ заставляют меня задумываться о сужении своего базового таймфрейма. А вы говорите 2-3 минуты... Беда вот только в том, что полные данные я долгое время копил только минутные. Надо бы постучаться к ребятам из СтокШарпа за историей с меньшим таймфреймом. Ага, и делать домашний кластер для вычислений :), или уломать глубокоуважаемый саппорт на так нужную технологию CUDA.


Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 06:48 PM)

Наверх
#41537 - Sat May 12 2012 06:49 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: Ivan]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
ладно, будем считать, что я не дорос до минуток, плазы и скоростей smile
немного позже, может быть, пока не до них


Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 06:58 PM)

Наверх
#41538 - Sat May 12 2012 06:50 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: Ivan]
asd Offline
member

Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
скажи дорогой, а как ты расчетную цену расчитываешь? это чисто история или история с коэффициентом?
_________________________
ЁоУ

Наверх
#41539 - Sat May 12 2012 06:53 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Originally Posted By: vito333
ладно, будем считать, что я не дорос до минуток, плазы и скоростей smile
немного позже, может быть, пока не до них

По мне так излишне самокритично. Вы, с вашей dll, для меня очень много сделали. Со своей стороны готов помочь в любом вопросе, в котором хоть что-то понимаю.

Наверх
#41540 - Sat May 12 2012 06:56 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: asd]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Originally Posted By: asd
скажи дорогой, а как ты расчетную цену расчитываешь? это чисто история или история с коэффициентом?

Это касается "входа по рынку" в начале единицы таймфрейма. Соответственно, сыр-бор именно из-за расчетного входа по исключительно исторической цене. Тут главное, что надо учитывать, если скрипт считает по реальной цене, а не по расчетной, разница может быть не только в самой цене, но и (что еще более критично для логики скрипта) в НОМЕРЕ БАРА входа. И чем уже ТФ тем критичней будет эта разница.


Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 06:59 PM)

Наверх
#41541 - Sat May 12 2012 06:57 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: Ivan]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
Originally Posted By: Ivan
Со своей стороны готов помочь в любом вопросе, в котором хоть что-то понимаю.

а поконкретнее, чем пригодился сборник?
и можно на ТЫ


Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 07:38 PM)

Наверх
#41542 - Sat May 12 2012 07:03 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Originally Posted By: vito333
а поконкретнее, чем пригодился сборник?
и можно на ТЫ[/size]

На Ты - с удовольствием. Ты своим сборником дал мне необходимый "пинок", упростив то, на что у меня уходила большая часть времени - поиск и создание индикаторов (только я их делал в визуале, хы хы).

Наверх
#41543 - Sat May 12 2012 07:05 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
мм, по расчётной цене - Nektodron выложил на прошлой странице ссылку на исходники
так вот, вся суть расчётной цены - просто коррекция (учёт) проскальзывания
трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание

то есть для пользователя всё вроде как по расчётной цене



Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 07:05 PM)

Наверх
#41544 - Sat May 12 2012 07:12 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Originally Posted By: vito333
мм, по расчётной цене - Nektodron выложил на прошлой странице ссылку на исходники
так вот, вся суть расчётной цены - просто коррекция (учёт) проскальзывания
трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание

то есть для пользователя всё вроде как по расчётной цене



Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара".
Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.


Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 07:17 PM)

Наверх
#41545 - Sat May 12 2012 07:17 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
вот код, отвечающий за расчётную цену в трейле:
Code:
// текущий профит
var curProfit = pos.OpenMFE(barNum);
// реальная цена входа
var entryPrice = pos.EntryPrice;
// если включена опция "Use Calc Price"
if (UseCalcPrice)
{
   // получаем цену заявки
   var ep2 = CalcEntryPrice.EntryPrice(pos, barNum);
   // вычисляем разницу заявки и факта
   var diff = (entryPrice - ep2) * (pos.IsLong ? 1 : -1);
   // корректируем текущий профит на эту разницу
   curProfit += diff;
   // в дальнейшем используем расчётную цену
   entryPrice = ep2;
}
// тут мудрёный перерасчёт профита, извините, не вникал :)
curProfit *= 100/entryPrice*pos.Security.Margin;
// если дошли - включаем трейл
if (curProfit > TrailEnable)
{
   // смещение от цены входа
   double shift = (curProfit - TrailLoss) / 100;
   // расчёт стопа (используется расчётная цена - т.е. фикция)
   stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}
else
{  // тут расчёт начального стопа, до включения трейла
   double shift = (0 - StopLoss) / 100;
   stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}


по хорошему, тут надо проверить соответствие расч. цены входа и профита, вдруг чего не так
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));

Наверх
#41546 - Sat May 12 2012 07:31 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: Ivan]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
Originally Posted By: Ivan
Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара".
Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.


а как ещё можно рыночный ордер выставить? дождаться открытия и тогда? ещё хуже будет
так что проскальзывания не избежать

95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры
в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма

если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i
проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит
и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием
и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической
а если проскальзывание большое?
зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости


Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 04:06 AM)

Наверх
#41547 - Sat May 12 2012 07:43 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Originally Posted By: vito333

по хорошему, тут надо проверить соответствие расч. цены входа и профита, вдруг чего не так
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));


Точно! И почему ты не в команде Тслаба? smile

Наверх
#41548 - Sat May 12 2012 07:50 PM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Originally Posted By: vito333

95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры
в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма


95% это лучше чем 55%. В реале разница становится очевидной после первой же стоп-заявки smile

Originally Posted By: vito333

если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i
проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит
и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием
и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической
а если проскальзывание большое?
зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости

А как иначе быть ближе к расчету и, собственно говоря, к "натуре" робота? В ином случае, можно просто "на глаз" ставить стопы, и попадание будет не хуже, чем используя реальную цену smile
Разница на границе баров как правило не сильная, собственно говоря текущая реализация "исп. расч. цену" трейла, как ты и написал, не совсем верная, так как как раз не учитывает дельту на границе баров.

Наверх
#41553 - Mon May 14 2012 07:53 AM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: Ivan]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот?
ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать?


Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 02:37 PM)

Наверх
#41554 - Mon May 14 2012 08:07 AM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов.
Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию.
Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток.
Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался.
Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.

Кто что думает?


Attachments
ask.gif (305 downloads)



Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 08:09 AM)

Наверх
#41556 - Mon May 14 2012 10:21 AM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: vito333
Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов.
Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию.
Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток.
Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался.
Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.

Кто что думает?

ЗА..Вариативность выходов всегда плюс.
Оттестировал, не понравилось(или не работает для конкретного инструмента) - отключи..

Наверх
#41559 - Mon May 14 2012 11:02 AM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: vito333]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Originally Posted By: vito333
интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот?
ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать?

Да пожалуйста smile

С "антитрейлом" идея понравилась. И, еще, Вито, очень тебя прошу, добавь расчетную цену в трейл по теням.


Attachments
hehe.jpg (321 downloads)


Наверх
#41560 - Mon May 14 2012 11:06 AM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: Ivan]
asd Offline
member

Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
улыбнуло, а что это было?
_________________________
ЁоУ

Наверх
#41562 - Mon May 14 2012 11:22 AM Re: # 59 / сборник индикаторов [Re: asd]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
йо! что это?


Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 02:38 PM)

Наверх
Page 25 of 84 < 1 2 ... 23 24 25 26 27 ... 83 84 >


Moderator:  ViL, sar