#41536 - Sat May 12 2012 06:47 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
ну это смотря за какой прибыльностью гнаться по мне, так 2-3 минуты - вполне себе отличные таймы, и не медленные, и объём любой можно просунуть Рост уровня среднего коллективного рыночного ума и общедоступность Плазы и соответствующая ей скорость реакции на рыночное возмущение УЖЕ заставляют меня задумываться о сужении своего базового таймфрейма. А вы говорите 2-3 минуты... Беда вот только в том, что полные данные я долгое время копил только минутные. Надо бы постучаться к ребятам из СтокШарпа за историей с меньшим таймфреймом. Ага, и делать домашний кластер для вычислений :), или уломать глубокоуважаемый саппорт на так нужную технологию CUDA.
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 06:48 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41537 - Sat May 12 2012 06:49 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ладно, будем считать, что я не дорос до минуток, плазы и скоростей немного позже, может быть, пока не до них
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 06:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41538 - Sat May 12 2012 06:50 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
скажи дорогой, а как ты расчетную цену расчитываешь? это чисто история или история с коэффициентом?
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#41540 - Sat May 12 2012 06:56 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: asd]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
скажи дорогой, а как ты расчетную цену расчитываешь? это чисто история или история с коэффициентом? Это касается "входа по рынку" в начале единицы таймфрейма. Соответственно, сыр-бор именно из-за расчетного входа по исключительно исторической цене. Тут главное, что надо учитывать, если скрипт считает по реальной цене, а не по расчетной, разница может быть не только в самой цене, но и (что еще более критично для логики скрипта) в НОМЕРЕ БАРА входа. И чем уже ТФ тем критичней будет эта разница.
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 06:59 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41541 - Sat May 12 2012 06:57 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Со своей стороны готов помочь в любом вопросе, в котором хоть что-то понимаю. а поконкретнее, чем пригодился сборник? и можно на ТЫ
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 07:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41542 - Sat May 12 2012 07:03 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
а поконкретнее, чем пригодился сборник? и можно на ТЫ[/size] На Ты - с удовольствием. Ты своим сборником дал мне необходимый "пинок", упростив то, на что у меня уходила большая часть времени - поиск и создание индикаторов (только я их делал в визуале, хы хы).
|
Наверх
|
|
|
|
#41543 - Sat May 12 2012 07:05 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
мм, по расчётной цене - Nektodron выложил на прошлой странице ссылку на исходники так вот, вся суть расчётной цены - просто коррекция (учёт) проскальзывания трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание
то есть для пользователя всё вроде как по расчётной цене
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 07:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41544 - Sat May 12 2012 07:12 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
мм, по расчётной цене - Nektodron выложил на прошлой странице ссылку на исходники так вот, вся суть расчётной цены - просто коррекция (учёт) проскальзывания трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание
то есть для пользователя всё вроде как по расчётной цене
Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара". Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 07:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41545 - Sat May 12 2012 07:17 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
вот код, отвечающий за расчётную цену в трейле:
// текущий профит
var curProfit = pos.OpenMFE(barNum);
// реальная цена входа
var entryPrice = pos.EntryPrice;
// если включена опция "Use Calc Price"
if (UseCalcPrice)
{
// получаем цену заявки
var ep2 = CalcEntryPrice.EntryPrice(pos, barNum);
// вычисляем разницу заявки и факта
var diff = (entryPrice - ep2) * (pos.IsLong ? 1 : -1);
// корректируем текущий профит на эту разницу
curProfit += diff;
// в дальнейшем используем расчётную цену
entryPrice = ep2;
}
// тут мудрёный перерасчёт профита, извините, не вникал :)
curProfit *= 100/entryPrice*pos.Security.Margin;
// если дошли - включаем трейл
if (curProfit > TrailEnable)
{
// смещение от цены входа
double shift = (curProfit - TrailLoss) / 100;
// расчёт стопа (используется расчётная цена - т.е. фикция)
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}
else
{ // тут расчёт начального стопа, до включения трейла
double shift = (0 - StopLoss) / 100;
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
} по хорошему, тут надо проверить соответствие расч. цены входа и профита, вдруг чего не так stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
|
Наверх
|
|
|
|
#41546 - Sat May 12 2012 07:31 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара". Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.
а как ещё можно рыночный ордер выставить? дождаться открытия и тогда? ещё хуже будет так что проскальзывания не избежать
95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма
если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической а если проскальзывание большое? зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 04:06 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41547 - Sat May 12 2012 07:43 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
по хорошему, тут надо проверить соответствие расч. цены входа и профита, вдруг чего не так stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
Точно! И почему ты не в команде Тслаба?
|
Наверх
|
|
|
|
#41548 - Sat May 12 2012 07:50 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма
95% это лучше чем 55%. В реале разница становится очевидной после первой же стоп-заявки если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической а если проскальзывание большое? зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости
А как иначе быть ближе к расчету и, собственно говоря, к "натуре" робота? В ином случае, можно просто "на глаз" ставить стопы, и попадание будет не хуже, чем используя реальную цену Разница на границе баров как правило не сильная, собственно говоря текущая реализация "исп. расч. цену" трейла, как ты и написал, не совсем верная, так как как раз не учитывает дельту на границе баров.
|
Наверх
|
|
|
|
#41553 - Mon May 14 2012 07:53 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот? ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать?
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 02:37 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41554 - Mon May 14 2012 08:07 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов. Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию. Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток. Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался. Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.
Кто что думает?
Attachments
ask.gif (305 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 08:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41556 - Mon May 14 2012 10:21 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов. Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию. Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток. Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался. Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.
Кто что думает? ЗА..Вариативность выходов всегда плюс. Оттестировал, не понравилось(или не работает для конкретного инструмента) - отключи..
|
Наверх
|
|
|
|
#41559 - Mon May 14 2012 11:02 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот? ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать? Да пожалуйста С "антитрейлом" идея понравилась. И, еще, Вито, очень тебя прошу, добавь расчетную цену в трейл по теням.
Attachments
hehe.jpg (321 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#41560 - Mon May 14 2012 11:06 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
улыбнуло, а что это было?
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#41562 - Mon May 14 2012 11:22 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
йо! что это?
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 02:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|