ViL спасибо.
Сделал как Вы сказали но результат тот же.
При тестировании использую историю по фьючерсу на индекс РТС с Финама.
Пробовал тестирование разных периодов с 01.01.2010 по 30.06.2010 ошибка; с 01.01.2010 по 27.06.2010 нет ошибки, а с 01.01.2010 по 27.06.2011 то же нет ошибки.
Была мысль что ошибка возникает при незакрытой сделке, но нет.
Тогда лучше прислать лог программы.