Вот я и пытаюсь понять.
Возьмем покупку. Лимю ордер в стакане всегда исполняется или по выстывленной цене или ниже, если есть проскальзывание. У Вас за счет его перевыставления и превращения в рыночный, он очень часто исполняется выше указанного уровня. теряется весь смысл лим. ордера. Этого не должно быть. Пусть он стоит себе пока при пересчете не появится сигнал на его снятие. Только в этом случае он будет работать правильно. А так получается неверная логика работы заявки.
У Вас лимитная заявка реализована по логике условной, это неверно.
1) Лимитный ордер это ордер который исполняется по конкретной цене. Причем тут проскальзывание???
2) Перевыставлять ордер совершенно не обязательно. Просто в стратегии каждый бар в течение которого ордер должен висеть генерируйте сигнал на выставление ордера с одной и той же ценой. Вот и все. Ордер будет висеть до посинения без каких либо движений. Если же вы не сгенерите сигнал ордер будет снят. Простая логика. И никак он не сможет исполниться по другой цене если вы его не будете двигать.
Что это за модуль и где о нем можно почитать?
Сам не видел. В помощи о нем есть упоминание. Попробуйте потрясти разработчиков
Иногда бывает очень сложно понять логику разработчиков, особенно, когда нет документации и приходится во многом разбираться методом проб и ошибок. Поэтому появляется законный вопрос. Где можно прочитать подробно о логике выставления и снятия ордеров и их настройках, чтобы не выуживать каждое слово на бесконечных просторах форума?
Предыдущий топик
К началу
