спасибо большое, я подумаю, как это можно будет сделать применительно к моему алгоритму. Непонятно еще почему у них (в лабе) лимитные ордера снимаютя сами, до их исполнения. По моему убеждению лим. ордер должен стоят либо до исполнения, либо до снятия самим алгоритмом.
Так мне кажется это уже пояснили много раз.
1) Если ордер выставлен но цена его на касалась, то он снимется если в скрипте не было повторной генерации сигнала на выставление данного ордера.
2) Если цена его касалась, то ордер может быть выполнен по рынку, снят на след баре, или снят через заданное число баров. Снятие будет если он не исполнился. Все это можно регулировать. И если это было сделано, То в этом есть смысл. Связано это с тем что вы не можете в скрипте запоминать состояние стратегии. Состояние существует только в момент пересчета. Отсюда и такое странное решение. Хотя оно вполне нормально отрабатывает если его понять.
ПС: по части ограничений на стратегию есть некий модуль ограничения рисков. Посмотрите в его сторону.
Предыдущий топик
К началу
