Вечер добрый форумчанам)
Нужна помощь в реализации след. вопросов))
1) как в блоках реализовать интрадей. Т.е. закрытие всех поз в 23:45. Как закрыть эти самые позы я разобрался, но вот что происходит со стопами ?) Использую для выхода всегда трейл лосс. Если просто закрыть открытые позиции, то уже установленные стопы всё равно будут активны ?
2) Самое тяжкое, чего так и не понял, перелопатив половину форума, так это сжатие\разжатие для стопов. Использую 15мин тф, следовательно стоп выставляется на следующую свечку, а за прошедшие 15мин как правило движения бывают сильные. Поэтому часто стоп срабатывает за рамками. Как возможно реализовать выставление стопа в моменте открытия позы. Чтобы в случае обратного движения, стопы срабатывали сразу на текущей свече, а не на след.

Приветствую!
по п.1 можно сделать так:
Ко всем блокам "Открытие позиции" добавляется блок "Закрыть позицию по рынку" к нему блок "Условная формула" в которой пишется условие "Время>234400" к которому присоеденяется блок "Время" соединенный с источником.
Выходы по стопу и по времени будут оба активны пока есть позиция, после срабатывания любого из них оба становяться неактивны, т.к. позиция будет закрыта.
Пример будет работать на периодах не менее 1 мин.
по п.2 не очень понятна суть проблеммы?
С уважением!

1. Нет, если позиция закрыта, остальные заявки, закрывающие данную позицию, снимаются.
2. http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21980#Post21980

Большое спасибо за помощь!)

По первому вопросу всё-таки возникли сложности. Сделал как советовал rsv и это действительно дало результат. Только работает не всегда, что самое странное. Всё равно есть сделки, открытые в обед допустим и закрытые только следующим днём. Хотя большинство других сделок закрываются как нужно. Парадокс в том, что я даже не могу понять как такое может быть. На одну сделку это работает, на другую нет o_O

Разобрался, оказывается (а точнее это я не доработал) в моих котировках есть дыры. Полагаю, что была допущена ошибка при склейке, либо просто котировки такие (короткие раб. дни и т.п.).

Все правильно, если последний пересчет идет на последней свече за этот день то исполнение только на первой свече следущего дня, т.е чтобы гарантировано закрыться вечером надо сделать пересчет на любой свече в интервале 23.44-23.48 (если минутные периоды) , на свече 23.49 сработает только на утро. Это лично мое понимание логики работы программы,если не прав пусть знатоки поправят)

Этот вопрос я решил)) Просто в котировках есть короткие дни) Да и лепил ещё криво сам) Спасибо, сделал по вашему совету и всё работает отлично

Теперь проблема найти тиковые котировки fRTS для решения второго вопроса =/

Выгружать с финама по 1 дню, этож ппц какой-то.

Может кто подсказать, как правильно сделать сжатие\разжатие.
Есть алгоритм, формулы и т.п.
К примеру нужно просто добавить ограничение по индикатору RSI на часовом таймфрейме. В то время как весь алгоритм работает на 15мин.
Т.е. чтобы открытие позы было только при растущем\падающем RSI.
Делаю так (полагаю не верно) =>
Источник=>Cжатие=>Закрытие=>RSI=>логическая формула=>...
Но в этой самой формуле ведутся расчёты других индикаторов и значений, которые от 15мин источника без сжатий и т.п.
Тоесть как я понял использовать индикаторы от разных тф в одной формуле нельзя ? И где делать разжатие и нужно ли оно ?

Да, нужно делать разжатие
На пути Источник=>Cжатие=>Закрытие=>RSI=>Разжатие=>логическая формула=>...

Я никак понять не могу, зачем делать сжатие и потом сразу разжатие после RSI. Как собрать понял)) А вот понять теперь никак не могу =// Тоесть получается мы индикатор RSI который строится на часовых свечах, разжимаем ?

Очередной вопрос появился =/
Какую нужно ставить комиссию, если торговля идёт 40 контрактами RTS и среднее проскальзывание на сделку 200п.
В блок поставил (5брокер и + 200\40) = 10.
Но результат нереальный, таких профитов во сне не снилось даже...)
Зато ставлю 20 и уже картинка не оч приятная выходит))
Где правду искать ? А то графики в небо и в пол o_O

Да, что бы использовать данные одного типа в формуле(лог формуле)

Если "среднее проскальзывание" 200, то так и пишем:
5брокербиржа+200среднее проскальзывание на 1 лот = 205

Слишком большое проскальзывание. Думаю стакан фртс позволяет работать с меньшим средним проскальзыванием на 1лот.

Ну это в целом я взял очень грубо) На реальных торгах очень редко бывали случаи проскальзывания больше 20-30п, т.к. открываюсь в спокойное время.
Остался непонятен вопрос тогда, снова перечитал про вашу тему "83/Абсолютная комиссия". Там вы делали расчёт для тестов 8 контрактов.
Я хочу прогнать для 40шт. Хотя сейчас понимаю, что и разницы то нету никакой, что на 1лоте смотреть, что на 40. Расчёты конечные одни и теже =)

200 взял для примера расчёта, чтобы проще было 200\40 и т.п.
Тогда в той теме получается для 8 контрактов комиссия другая должна быть ? Или там расчитали для 8 контрактов, а итоговые 20 для одного контракта ? Вводит в заблуждение немного)

Да, согласен, вводит в заблуждение. Перепишу.