Саро, поскольку каждая твоя сделка происходит на следующем баре после импульсной свечки, возможно, ты используешь разницу между open и close этой свечи, и если она выше какого-то значения (можно оптимизировать константу) - то входишь на разворот. Плюс на таких свечах обычно резко вырастает объем и если он становится в разы больше (объем можно привязать к константе, множителю, ATR или к средней как вариант) - значит вход. Выходы, возможно, раздельные, можно использовать тэйки и обратные входы. Фильтр:здесь сложнее, поскольку стратегия контртрендовая, фильтром может служить объем или свечной анализ. Никогда не был на твоих вэбинарах, но теперь обязательно запишусь. Действительно, мозги вздрогнули.

щелкнут, щелкнут. сейчас я полистаю записи ваших вебинаров и "спалю засаду".

раньше возле кинотеатров можно было встретить бойких мальчиков со словами : -" Дядя , дай 10 копеек, а то конец фильма расскажу!".

Сигнал на вход: большая свеча с длинной тенью по ходу движения + обьём на этой свечке в несколько раз больший, чем на предыдущей (минимум раза в 2).
Фильтром может служить то, что до этой свечи был хороший тренд и цена двигалась практически без откатов, соответсвенно входим против этого тренда, ожидая, что произойдет разворот.

"Это же ртс, не забываем))) предыдущая свеча 500контрактов за минуту а следующий 3000, разве это чем то выделяется?

Раз алгоритм простой, я бы все же остановился на фоммуле V>n, где n-некая фиксированная константа, определенная на глазок на графике объема, ну например, 5000 контрактов. Ну если это не "быстрые" константа или множитель, то уж точно не "медленные" усреднение объема и его рост типа V>V[i-1]:-) Тогда что же? Может скажешь первую букву?:-)

Слишком абстрактно. определяя тренд я лучше в него войду))
объем фиксированный но отфильтрованный!

перед большим обьёмом, предыдущий обьём понижается, т.е. идет снижение обьёма, потом большой обьём с импульсной свечой и только тогда вход.