Существует эмпирическим путем выведенное правило среди алготрейдеров что проскальзывание для фьючерса на индекс РТС необходимо закладывать 100 пунктов вруг. то есть +50 пунктов на открытие 50 пунктов на закрытие. если обе заявки по рынку.
Дальше реальное проскальзывание может быть как в + так и в минус.

Хотелось бы услышать мнение людей об указанных в названии темы способах подключения к бирже. Как они повлияют на проскальзывание. Насколько я понимаю котировки будут приходит быстрее чем по обычному коннекту квик следовательно мы быстрее запустим скрипт и быстрее отправим на биржу заявку. И цена не успеет далеко уйти => получаем меньшее проскальзывание как в + так и в - сторону.
И вот интересно как эти коннекты повлияют на цифру в 50 пунктов на заявку.



У кого какие мнения факты?

Внутри дня берут обычно 50, а не 100.
100, это если часто торговля на гепах.
Влияние очень сильное и сила зависит от типа заявок.

рыночные. по открытию бара

Вместо 50 сможете учитывать 35