Интернет и сервер брокера я бы исключил сразу же.
Происходит следующее: Ставим интервал допустим 600, пошла запись, чтение, все нормально, по истечении 10 минут скрипт выдает "Индекс за пределами диапазона" и ТОЛЬКО ТОГДА в папке (будь то bid или ask) появляется первый bin файл. Т.е время прекращения нормальной работы скрипта совпадает со временем создания файла. На сколько я могу судить блоки History пишут, но не в файл, а в кэш программы, затем по истечении указанного интервала данные сбрасываются в файл. После этого скрипт каждый свой пересчет продолжает выдавать ошибку об индексе, но история пишется и новые файлы создаются каждые 10 минут. Как мне кажется Ридер хочет прочитать то, чего еще нету, отсюда и "Индекс за пределами диапазона"

Мой конфиг на всякий случай:
Коре 2 Дуо Е6550 2,3Ггц
ОЗУ 8 Гб
NVIDIA 8800 GTS
ASUS P5K
Win home premium x64
TSlab 1.2.5.0 x64

п.с. Может в 32 битной версии стоит попробовать?