производим расчёт позиции из блока формула на основании текущей оценки портфеля, первая позиция открывается корректно, но 2ая и последующие будут открываться неправильно, т.к. оценка портфеля меняется скачкообразно от сделки к сделке и расчёт ведётся по закрытой позиции, при тестировании... на данный момент имеем ситуацию, когда поза не закрыта, и открытие новой позиции будет осущ-ся по старому балансу
на реальной торговле баланс будет изменяться при изменении цены актива, т.е. постоянно

т.о. при тестировании имеем расхождения не соответствующие модели

предложение - сделать расчёт оценки портфеля на каждом баре, а не от сделки к сделке, это значительно приблизит результаты тестов к действительности

надеюсь к началу торгов в след-м году ситуация измениться
С наступающим!