- Да, если позиция закрывается внутри дня принудительно и нет переноса на следующий день, это и есть интрадей. Для трендследящих систем это неэффективно.
- Да, системы с большим количеством сделок должны быть много сложнее среднесрочных. Искомый профит меньше, соответственно и закрытие позиции по первому чиху против позиции. Стоп ближе, а гнёт платежей имеет ощутимое влияние.
Скорострельные системы намного выгоднее брокеру и бирже, чем средне и долгосрочные. Они требовательны к техническим параметрам сервера, канала связи и пр. А их преимущества перед среднесрочниками сомнительны.
Стоит ли стремиться к скальпингу или нет, каждый решает сам. Мне представляется это тупиковым путём, но некоторые (именно некоторые) делают в этом направлении колоссальные успехи. Правда большинство делает успехи в ВЧ системах совсем другого порядка, соревнуясь в скорости слива депозита.

З.Ы. В сообществе трейдеров существует целый культ HFT и скальпинга, со своми хамоватыми героями (или идолами). Но думается мне, что болшую часть профита с рынка слизывают не они, а крупные игроки, инвестдома, банки (т.н. "Куклы"). А стремление к супер быстрым системам с огромным профитом лишь банальное желание быстрого обогащения (что конечно бывает, но очень, очень редко).