саро, я так понимаю, в быстрых скриптах часто меняете настройки, и собственно вопрос, как часто меняете настройки и по каким критериям оцениваете момент, когда система перестала работать?

на самом деле быстрые скрипты у меня адаптивные, и настройки никогда почти не меняю, только если приключения себе ищу на задницу)))
вообще у меня то и настроек особых и нет..

в чём адаптивность? где копать?

Адаптивность в расчетах, то есть не зависимо от получаемых данных у тебя будет менять расчетная линия. и она не меняется по стандарту, а к примеру если резкие движения то и линия резко улетает если боковик то сужается наоборот.. короче принцип боллинджера)) только всегда с ценой гуляю

нужно подумать... к волатильности своеобразная привязка значит...

нет. я беру цену (открытие закрытие минимум максимум объем ои) по этим данным рассчитываю модель, знал бы шарп то добавил бы другие ценообразующие данные + корзины инструментов.

ещё сильнее нужно подумать, )
у меня 4 системы превысили макс просадку, пришлось остановить, не легко скажу мне это далось... благо добавилось 3 , в общем время поиска идей

а я всегда в их поисках, независимо от торговли!

тож стараюсь, но до этого момента было какое-то спокойствие
перечитал ещё разок книгу кургузкина, может он и прав, говоря , что грааль в манименеджменте, чего так не хватает...

если в день большое количество сделок то манимененджмент будет на 90% залогом успеха! если нет то наоборот

почему ж, мне кажется, что одинаково , точнее какая разница?

если у вас 2 сделки в день в среднем к примеру ну или 3 сделки. по манимененджменту вы убыток прикрыли и не торгуете хотя могла быть теоретически новая сделка которая в легкую перекроет убыток.
если много сделок то вы в минус если уходите то скорее всего это статистический убыток, и лучше прекратить торговлю дабы не было большой просадки (обычно без манимененджмента видно что бывают большие просадки на графике дохода, и поэтому имеет смысл использовать мани и рискмененджмент)

ну не обязательно ж прекращать торговлю можно понизить лот например или вход на % от капиталла и с каждой убыточной сделкой мы будем меньше терять относительно капиталла

В таком случае получится убыток 10% с Х лотов получаем, а прибыль получаем к примеру 15% на Х/5, по сути то же самое получится))) если мало сделок то убыток будет расти больше чем прибыль, если много сделок то все гуд.

есть такое, убыток пересчёта...
кстати получилось у меня кое что сделать думаю стоящее на основе вашего подхода, обсуждаемого в вашей ветке, только на большем фрейме, а на минутках пока что-то никак, нужно капать дальше )

Зачем копать то? получилось на годовом тайме торгуйте))) я же не граали тут рисую а просто направляю людей!))) где и как получается так и торгуйте)

хочется скальперскую стратегию, но чтобы работала не только на истории, но и реале что-нибудь зарабатывали, вот и ищу )) может что и получится когда-нить

Саро, Ваша логика очень здравая и в целом максимальная часть движения цены соответствует такому же направлению сделок. Но это лишь десятая часть их примерно, как показали тесты. Остальная часть осуществляется на тех же уровнях. Вы как то учитывали такие сделки или отбрасывали вообще? Я попробовал поставить проверку на предыдущую сделку по этой же цене и уже приплюсовывал эту к ней же. В результате порой картина менялась на противоположную.
Хотя такие проверки я проводил на тестовом контуре, возможно на боевом Ваш подход более приближен к реальности.

На самом деле такие индикаторы уже написало минимум 5 человек, и мне присылали их, все совпадают, логику можно попросить у ребят они расскажут. я тонкостей не знаю только то что сам понимаю... если на одном и том же уровне проходят сделки значит разъедают крупный лот, то есть первое движение куда было там и инициатор))) да и вроде биржа выдает инициаторов тоже..

Ребят как и обещал скрипт в качестве новогоднего подарка! не скажу что скрипт мега крут классный или еще чего.. просто обещал, вот выкладываю))

п.с. В архиве контейнер под версию тслаб 1.2. со сроком до 1 февраля