#12452 - Fri Sep 10 2010 11:55 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
лучше задам открытый и откровенный вопрос в начале.а то вдруг мы демагогией занимаемся.вы реально зарабатываете на этих стратегиях которые описываете или нет?или только хотите реализовать и тестировать?
Отредактировано profit (Fri Sep 10 2010 11:57 AM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12453 - Fri Sep 10 2010 11:59 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
Именно на них и вытянул свой убыток, который понес по незнанию и очень "умным" советам некоторых преподавателей. Сейчас в нулях. В смысле со своими. Вообще Вы можете с этим вопросом обратиться к более авторитетным людям ))) Например, Бондарь. Вам расскажут на каких стратегиях именно зарабатывают и какие стратегии используют для управления крупной суммой денег  Я же считайте новичок, только только начал понимать эти стратегии.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12456 - Fri Sep 10 2010 12:03 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Djin]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
у вас сейчас замечательный период получается.развивайтесь в этом же направлении если выходит и в + обязательно.мы поддержим.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12459 - Fri Sep 10 2010 12:04 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
если были какие то потери это ещё ни о чём не говорит.лично знаю человека который дважды в ноль уходил.сейчас великолепно себя чувствует,впрочем как и всегда.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12461 - Fri Sep 10 2010 12:06 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
материально тоже.для этого нужна положительная история по счёту хотя бы за 12 месяцев.прибыль от 40% годовых.
Отредактировано profit (Fri Sep 10 2010 12:06 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12463 - Fri Sep 10 2010 12:08 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
если были какие то потери это ещё ни о чём не говорит.лично знаю человека который дважды в ноль уходил.сейчас великолепно себя чувствует,впрочем как и всегда. разумеется убыток это неотъемлемая часть жизненного пути любого инвестора как говорят? "за одного битого двух не битых дают". ))) меня это не пугает, хоть и не радует, но узнал за это время достаточно и теперь по крйней мере точно знаю, что и как буду делать
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12574 - Fri Sep 10 2010 09:05 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Djin]
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
FinLab не позволяет тестировать на истории. Рекомендую обратить внимание на другое ПО, более сильное для арбитража и не только, о чем говорили ранее с Вами. Хотя на вкус и цвет  Благодарю за совет!
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
#12583 - Sat Sep 11 2010 01:24 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: pmus]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
Подскажите пожалуйста какая литература есть по этой теме.Я в ужасе от того что осознал насколько я отстою.  Я еле еле выбрался на рубеж в 15 процентов ежемесячно на истории(неделю назад запустил) а тут уже идет разговор про 75% и даже 100%!!!
Отредактировано Stanley (Sat Sep 11 2010 06:43 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12601 - Sat Sep 11 2010 07:53 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Stanley]
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
Подскажите пожалуйста какая литература есть по этой теме.Я в ужасе от того что осознал насколько я отстою. Я еле еле выбрался на рубеж в 15 процентов ежемесячно на истории(неделю назад запустил) а тут уже идет разговор про 75% и даже 100%!!! Звиняй, у меня из книг всё только на ангельском. На русском- сайт Бондаря.
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12614 - Sun Sep 12 2010 01:14 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Stanley]
|
member
Registered: Thu Aug 12 2010
Записи: 100
|
Подскажите пожалуйста какая литература есть по этой теме.Я в ужасе от того что осознал насколько я отстою. Я еле еле выбрался на рубеж в 15 процентов ежемесячно на истории(неделю назад запустил) а тут уже идет разговор про 75% и даже 100%!!! Ребят мне кажется вы зажрались попробуй эту 15% доходность хотябы год продержать ежемесячную... скорее всего не получится, а во вторых если получится то ты охренеешь от доходности. У меня такое ощущение, что здесь теоретики по большей части. И на рынке ручками вы не торговали... её богу какая 100% доходность в месяц... ну может на маленьких суммах и только арбитражем ентим...
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12616 - Sun Sep 12 2010 04:27 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Robotorgovetc]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
Подскажите пожалуйста какая литература есть по этой теме.Я в ужасе от того что осознал насколько я отстою. Я еле еле выбрался на рубеж в 15 процентов ежемесячно на истории(неделю назад запустил) а тут уже идет разговор про 75% и даже 100%!!! Ребят мне кажется вы зажрались попробуй эту 15% доходность хотябы год продержать ежемесячную... скорее всего не получится, а во вторых если получится то ты охренеешь от доходности. У меня такое ощущение, что здесь теоретики по большей части. И на рынке ручками вы не торговали... её богу какая 100% доходность в месяц... ну может на маленьких суммах и только арбитражем ентим... Я только начал свой путь как роботостроитель,но уже добился кое-каких результатов.Да, пока все только в теории - основывается все только на том, что если стратегия работает на 10 годах исторических данных, то в течении 1го года она также будет работать.Также все основывается на моем 5ти летнем опыте работы на рынке. Да, я подозреваю, что будут подводные камни, но те, о которых я знаю, я избежал. -Мой скрипт не заглядывает в будущее. -на 10ти годах,со всем разнообразием рыночных ситуации оптимизацию можно уже не называть подгонкой под кривую. -пока я тестировал скрипты за несколько месяцев,на реале ни разу не было разхождения во входах в реале и в симуляции. -На разных бумагах скрипты с разной эффективностью,но работают. Если есть еще какие-нибудь подводные камни, подскажите.Буду премного благодарен.Эти стратегии в 100% ежемесячно могут и не существовать.Но пока я буду стремиться к этим показателям, я,как алхимик прошлого,ищущий филосовский камень, буду попутно открывать много интерестных вещей в трейдинге)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12622 - Sun Sep 12 2010 06:57 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Stanley]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
пофиг.Я хорошо английский знаю.И ссылку на сайт пжлста Книги по парному трейдингу и статистическому арбитражу, на английском. Ждём перевод ...На русском по теме ничего внятного не нашёл, хотя на сайте Бондаря вот: А. Буренин "Рынок ЦБ и производных финансовых инструментов" (арбитражерам Гл.10 - наизусть!). Но по ссылке не скачивается. У кого есть просьба выложить. ------- Нашёл Буренина Vidyamurthy - Pairs Trading Statistical_Arbitrage А.Буренин.Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов http://files.mail.ru/LAUWFN
Отредактировано uprav (Sun Sep 12 2010 07:14 PM)
_________________________
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12645 - Mon Sep 13 2010 10:31 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12779 - Tue Sep 14 2010 10:25 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Если сделать опцию скрипта, которая превратит "открыть позицию если меньше" (для лонга) в лимитную заявку - это решит проблему? В тейк-профита такая опция уже есть. Так же превращает тейк-профит в лимитную заявку по определенной цене. Nektodron, я думаю в визуале в настоящий момент это не поможет, по той причине что в случае количества заявки более 1 лота и частичного её исполнения теряется автоматический контроль, а так же отсутсвия в визуале доступа к стакану (блоки bid, ask с транзаком никаких значений не выдают) с целью создания условий выставления, снятия или перемещения (т.е. MOVING) заявки. Nektodron, хотел бы задать такие вопросы: 1. На форумах пишут: "КВИК не имеет возможности перемещать заявку, т.е. MOVING, по этому, робот в начале снимает, а потом выставляет новую заявку с обновлённым обьёмом и ценой. СмартКом умеет делать мувинг." А транзак делает MOVING? 2. Интервал пересчета - пок/прод: правильно понимаю, что скрипт пересчитывается при изменении цены лучшего bida или aska в стакане (если изменилось количество в цене лучшего bida или aska, то скрипт на это не реагирует)? 3. Для инф. работа некоторых других ПО, по управлению количеством, взято с форума: "робот -==- для максимально стабильной работы, каждый лот обрабатывает одной заявкой. Заявки нельзя подавать чаще чем раз в 100 миллисекунд, поэтому есть сложности с большим количеством лотов. Что касается версии робота для парного трейдинга -===-, то там реализован механизм выставления заявки со слежением за количеством лотов на позиции лучшей покупке/продаже в стакане заявок, и робот может подавать заявку на максимальное количество лотов. У одного из наших клиентов робот оперирует счётом в 50 млн. рублей." В этом случае, следуя из вопроса п.2, их скрипт пересчитывается не только по изменению bid/ask, но и количества в bid/ask, правильно ли предположение? 1. Смартком только умеет (ограниченно). Но в любом случае Тслаб через move двигает только лимитные заявки (условные всегда через отмену) и только в том случае, если меняется цена. Если количество меняется, то тоже через отмену.
2. Да
3. Не понял вопроса. 1. Nektodron, по п.3 имею ввиду, если в описываемом роботе "реализован механизм выставления заявки со слежением за количеством лотов на позиции лучшей покупке/продаже в стакане заявок", значит можно предположить, что алгоритм этого робота пересчитывается не только по изменеию лучшего bid/ask, но и по изменению количества в заявке лучшего bid/ask? Правильно предполагаю? 2. Возможно ли сделать блок-индикатор в API, который бы ставил значки входа/выхода (причём по рассчётному занчению) на индикатор, сделанный из .CloneAndReplaceBars, и какие можно использовать интерфейсы?
_________________________
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12790 - Tue Sep 14 2010 11:22 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
1. Если про то как в TSLab, то при изменении объема сейчас пересчета нет
2. Что значит значки входа-выхода? Просто значки без реальных позиций? 1. Понял. А в принципе в будущем реально ввести такую опцию? (Если это используют другие роботы, то почему бы в ТСЛаб не реализовать?) 2. Почему без реаальных, позиции есть и рисуются на графиках-свечах основных инструментов, из этих инструментов я сделал блок спред, который рисует свечи спреда из этих инструментов, при входе пары значки отображаются на основных инструментах, а как из этих значков сделать один рассчётный (так же как свеча из двух инструментов), а Цена нового входа будет считаться так же как спред: Цена входа Источника1 - Цена входа Источника2. Возможно ли создать это в виде блока в API и какой использовать интерфейс? Или такое можно сделать только во внешнем скрипте с помощью IExternalScript?
Отредактировано uprav (Tue Sep 14 2010 11:30 AM)
_________________________
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12816 - Tue Sep 14 2010 01:39 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
|
1. Сделать не сложно, просто никто не просил. Я записал, сделаю сегодня-завтра. 2. Понятно. Это сейчас нигде нельзя сделать (и в API тоже), это же не существующая бумага, что туда цеплять не понятно.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12875 - Wed Sep 15 2010 10:20 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Nektodron]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
|
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу