Спасибо, ast. Я только заметил кнопочку edit-она оказывается у старых постов не появляется только у относительно новых( что в общем то логично). Craft, можно не только ждать но и предлагать, какую стратегию написать (желательно с четким описанием)- а то у меня иногда с фантазией сложно, а совсем уж белиберду писать не хочется.
Доброго времени суток!
Вдруг будет интересно, идея трендовой стратегии:
1. Осцилятор TRIX(b)-TRIX(b)[i-1]. Период b настраивается один раз(в год, в два) для одного эммитента
2. Амплитуда колебаний первого осцилятора T(b) за период времени может макс и минимум
3.Покупка, продажа:
TRIX(n)-TRIX(n)[i-1] пересечение с его средней построенной по принципу (EMA1+EMA2+EMA3)/3(3 средних - для более тонкой настройки, что бы например поймать значение EMA 3,33, настраивается один раз для одного эмитента)
4. Период (n)=K*F(T(b)max/min). K - множитель константа для определенных эмитентов. Не знаю, понятно ли мысль излагаю? Суть в том, что замечена закономерность между амплитудами колебаний некоторых осциляторов и их "лучшими периодами", с точки зрения рынка.
5. Вход в позицию путем выставления заявки по цене, которая была в момент пересечения. Настраиваемое время ожидания, если не исполняется, по рынку. Переворот. Стопов по идее никаких не надо.
трудности - Отрицательные значения TRIX.
мысли - Возможно необходимо в множители добавить скоростные осциляторы.
Если кому-то интересно пишите мысли.
Предыдущий топик
К началу
