Трейл-стоп начинает работать со следующего бара, на которым было открытие позиции. А мне надо чтобы он работал сразу после открытия позиции - как это реализовать???

Стоп ордер по трейл стопу может появиться только при наличии открытой позиции. Скрипт об этом (о том, что имеется открытая им позиция) узнает только после очередного пересчёта. Приказ, поданный на открытие позиции ещё не открытая позиция (скрипт только отправляет приказ на открытие, позицию открывает брокер, или ещё точнее биржа по указанию брокера). Так что единственный выход это ставить интервал пересчёта "сделка". Чтобы такой интервал пересчёта нормально работал, копите на мощное железо (например сервер в арендованной у брокера ячейке) + на быстрый канал связи, например Plaza 2.
Есть и альтернативное решение, которое частично решает проблему.
Если интервал пересчёта алгоритма (таймфрейм) выбран от 5-минут и выше, то работайте от "сжатия". Интервал выбираете минутный, а все расчёты в скрипте от сжатия. В этом случае скрипт будет пересчитывать себя каждую минуту, а алгоритм будет работать по большему (заданному в сжатии) интервалу. И тогда стоп ордер у вас появится через минуту после обнаружения скриптом открытой позиции (данные о наличии открытой позиции присылает в скрипт брокер, скрипт их только распознаёт как свои).
Вот примерно так. Если посылать приказ на стоп ордер одновременно с приказом на открытие позиции, то может произойти ситуация, когда позиция не будет открыта, а стоп ордер выставлен. Правила выставления стоп ордеров у разных брокеров тоже несколько отличаются. Например в Алоре можно поставить стоплосс выше текущих цен, у Айти стоплосс только ниже текущих котировок.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21980#Post21980

Спасибо большое! Попробую сжатие/разжатие.

Почему-то не получается, хотя старался делать все по инструкциям... Накидал быстро пример - покупка когда 5минутная свеча закрывается выше SMA, выход по трейл-стопу. Надо чтобы трейл-стоп включался через 1 мин.(а можно и быстрее). В варианте со сжатием у меня входы идут каждую минуту, хотя алгоритм должен работать по 5 мин (заданному в сжатии) интервалу... Что я делаю не так?

Нужно исключить выход из позы, пока действует сигнал на вход.

тогда не решается главная проблема - запаздывающий трейл-стоп. Изначально тема и поднималась, чтобы понять как сделать выставление трейл-стопа максимально близким к открытию позиции. То есть необходимо: вход по 5мин ТФ, работа Трейл-стопа по 1мин ТФ...

Ну тогда в скрипте нет логики. Ищите как описать свою точку входа. А иначе он так и будет заходить в позицию.

Сделайте условием не закрытие выше МА (такое условие будет постоянным и при каждом пересчёте скрипта будет подаваться сигнал на открытие позиции), а, например, пересечение сжатого закрытия с МА, тогда событие будет разовым. И произойти оно сможет уже не раньше чем через сжатый интервал (5 минут) после предыдущего.
И ещё один совет: на время сборки скрипта выведите сигнал с логики в левую панель графика. Так будет наглядно видно точки входа (даже те, которые не будут отрабатываться в силу уже открытой позиции) и так проще подбирать логику на выход. И тогда вы чётко увидите, что условие выше или ниже будет "висеть" постоянно, а разовые события будут в виде вертикальных линий.