У вас не стоит Flash Player
Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6 >
Настройки
#4958 - Mon Apr 26 2010 01:51 PM Профиль Рынка. Обсуждение.
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Всех приветствую !

Все началось с этого поста
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3527#Post3527
И продолжается :-) Это хорошо.

Цель данного поста обсудить подход, понять нужен ли он. Если нужен, обсудить детали реализации и поставить задачу разработчикам.

Что имеем по подходу ?
Теория.
http://www.virtuosclub.ru/main/torgsys/market-profile-profil-rynka

Реализация.
1. MarketDelta
http://www.marketdelta.com/

Практическое применение
Cluster Chart –отображение распределения объемов торгов в каждом баре заданного тайм фрейма.
http://forum.traderswell.com/viewtopic.php?f=5&t=35

2. http://www.volfix.net/

3. NinjaTrader (Footprint)
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3909#Post3909

Какие еще есть материалы по данной тематике ? Что является эталоном из MarketDelta, volfix, NinjaTrader (Footprint) ?


Отредактировано andy (Mon Apr 26 2010 01:52 PM)

Наверх
#4959 - Mon Apr 26 2010 02:15 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
Craft Offline
enthusiast

Registered: Thu Jan 21 2010
Записи: 319
Если публике будет интересно, добавлю материал по Market Profile.


Attachments
Market_Profile.rar (850 downloads)


Наверх
#4961 - Mon Apr 26 2010 02:59 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: Craft]
ast Offline
addict

Registered: Tue Mar 23 2010
Записи: 415
Есть еще XTick в версии Extreme сделан Маркет Профиль.

Наверх
#4962 - Mon Apr 26 2010 03:12 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130

Наверх
#4963 - Mon Apr 26 2010 03:21 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
from Craft:
-------------------------------------------------
Открытый интерес (OI) учитывает общее количество фьючерсных/опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Открытый интерес - это песня, он транслируется биржей РТС, но не используется, на сколько я знаю, ещё ни у одного отечественного конкурента, ограничивающихся банальными OHLC+V.
-------------------------------------------------
Не забудьте про открытый интерес (Open Interest), очень интересная фишка, вкратце:

ОИ растет / График растет - Открывают лонги по маркету
ОИ растет / График падает - Открывают шорты по маркету
ОИ падает / График растет - Закрывают шорты по маркету
ОИ падает / График падает - Закрывают лонги по маркету

ОИ без.изм. / График растет
Закрывают шорты по маркету об заявки на открытие шортов
Открывают лонги по маркету об заявки на закрытие лонгов

ОИ без.изм. / График падает
Открывают шорты по маркету об заявки на закрытие шортов
Закрывают лонги по маркету об заявки на открытие лонгов

Но особо никто не анализировал, т. к. не было возможности засунуть в МТС.
-------------------------------------------------

Если биржа RTS это считает и брокер через свое API это транслирует, то пробросить в TSLab дело техники.

Прикрутить это дело к алгоритму, действительно интересно :-)

Наверх
#4964 - Mon Apr 26 2010 03:31 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
Craft Offline
enthusiast

Registered: Thu Jan 21 2010
Записи: 319
Интересные материалы по Market Profile периодически публикует The Ignat Post:
http://www.theignatpost.ru/search/index.php?tags=Market+Profile

Наверх
#4965 - Mon Apr 26 2010 03:36 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Что есть Профиль Рынка - понятно.
Как визуально строить - понятно. Но вижу много мелких нюансов.
Как интерпретировать глазом и торговать руками - более менее понятно.
Теперь надо понять как все это дело встроить в TSLab, да так чтобы была возможность обсчитать это все в тестере. Это будет реально интересно.

Есть примеры реализации именно Профиль Рынка + МТС ?
Или все на уровне вижу что рисует Профиль Рынка и торгую ручками ?

Наверх
#4966 - Mon Apr 26 2010 04:12 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
ast Offline
addict

Registered: Tue Mar 23 2010
Записи: 415
Originally Posted By: andy
Открытый интерес - это песня, он транслируется биржей РТС, но не используется, на сколько я знаю, ещё ни у одного отечественного конкурента


СмартТрейд показывает.
Вообще, ОИ - вещь интересная, хотя и не такая простая в использовании.
Потестировать МТС с этим параметром было бы очень интересно!

Наверх
#4967 - Mon Apr 26 2010 04:13 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
Craft Offline
enthusiast

Registered: Thu Jan 21 2010
Записи: 319
Хочу отметить, что IMHO наряду с Market Profile (показывающим, как долго по времени цена находилась на различных ценовых уровнях, посыл - больше времени находилась, больший объём проторгован), очень интересны для анализа и вытекающие из профиля Cluster Chart и Распределение объёмов по ценовым уровням:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

Про МТС использующих/учитывающих объёмы я лично не знаю, помню VolFix собирались включить Лаб и Тестер в свою программу. Азы анализа объёмов достаточно не сложные и должны легко алгоритмизовываться (не знаю есть такое слово smile ), вот пример:


Attachments
s&p-mini.pdf (942 downloads)


Наверх
#4968 - Mon Apr 26 2010 04:18 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
ast Offline
addict

Registered: Tue Mar 23 2010
Записи: 415
Originally Posted By: andy
Есть примеры реализации именно Профиль Рынка + МТС ?
Или все на уровне вижу что рисует Профиль Рынка и торгую ручками ?


Примеров реализации пока не видел. Но давайте порассуждаем!

Суть торговли по профилю - это вычленить уплотнения, которые и являются по сути зонами поддержки и сопротивления.
Самое простое - вычленить самую длинную строку, т.е. цену, по которой было больше всего сделок.

Следующий шаг - вычленять уже именно уплотнения, т.е. где было больше всего сделок в неком диапазоне (ширину диапазано чтобы можно было устанавливать в настройках).

Наверх
#4970 - Mon Apr 26 2010 04:32 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: andy
, то пробросить в TSLab дело техники.

Прикрутить это дело к алгоритму, действительно интересно :-)


Безумно интересно!
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#4972 - Mon Apr 26 2010 04:52 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: andy

3. NinjaTrader (Footprint)
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3909#Post3909
Какие еще есть материалы по данной тематике ? Что является эталоном из MarketDelta, volfix, NinjaTrader (Footprint) ?

Кто-то написал, в принципе все доходчево:
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=7640
https://admin.connectpro.acrobat.com/_a8...p;pbMode=normal


Отредактировано 777 (Mon Apr 26 2010 06:03 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#5121 - Thu Apr 29 2010 10:39 AM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: 777]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
Как я понимаю, для построения нужна тиковая история, а с этим сейчас есть проблемы.
Так же есть недопонимание, что по оси Х отображается? Так же дата и время?
В любом случае создание такого не совсем банально, так потребует доработки графической части TSLab.

Наверх
#5157 - Fri Apr 30 2010 10:22 AM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: Nektodron]
Craft Offline
enthusiast

Registered: Thu Jan 21 2010
Записи: 319
По оси Х для профиля, ценовых уровней объёма масштаб произвольный (как у вас сейчас Свечи и стакан).
Надо Nektodron, надо, для технологического доминирования на рынке.

P. S. Так же дата и время?
Распределение объёмов по ценовым уровням:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

P. S. S. Если не понятно излагаю, можно в Скайп - zubchenkoff, ник: Craft

Наверх
#5193 - Fri Apr 30 2010 01:44 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: Craft]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Originally Posted By: Craft
P. S. S. Если не понятно излагаю, можно в Скайп - zubchenkoff, ник: Craft


Работы в этом напрвлении начаты.
Если нужны будут консультации, спросим.
Спасибо за активную позицию к программе и на форуме :-)

Наверх
#5195 - Fri Apr 30 2010 02:09 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
Craft Offline
enthusiast

Registered: Thu Jan 21 2010
Записи: 319
andy, спасибо вам (с маленькой, т. к. к коллективу)!

Наверх
#5198 - Fri Apr 30 2010 02:49 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: andy]
Craft Offline
enthusiast

Registered: Thu Jan 21 2010
Записи: 319
Originally Posted By: andy
Не забудьте про открытый интерес (Open Interest), очень интересная фишка, вкратце:

ОИ растет / График растет - Открывают лонги по маркету
ОИ растет / График падает - Открывают шорты по маркету
ОИ падает / График растет - Закрывают шорты по маркету
ОИ падает / График падает - Закрывают лонги по маркету

ОИ без.изм. / График растет
Закрывают шорты по маркету об заявки на открытие шортов
Открывают лонги по маркету об заявки на закрытие лонгов

ОИ без.изм. / График падает
Открывают шорты по маркету об заявки на закрытие шортов
Закрывают лонги по маркету об заявки на открытие лонгов

У истоков понимания стоял - Redlabel, респект и уважуха этому человеку.

Наверх
#5229 - Fri Apr 30 2010 07:01 PM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: 777]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
Originally Posted By: 777
Originally Posted By: andy

3. NinjaTrader (Footprint)
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3909#Post3909
Какие еще есть материалы по данной тематике ? Что является эталоном из MarketDelta, volfix, NinjaTrader (Footprint) ?

Кто-то написал, в принципе все доходчево:
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=7640
https://admin.connectpro.acrobat.com/_a8...p;pbMode=normal


У меня вот вопрос возникает, а на форексе то они откуда направление сделок берут? Кстати и по ФОРТС его тоже нет.

Наверх
#5242 - Sat May 01 2010 09:39 AM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: Nektodron]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: Nektodron
Originally Posted By: 777
Originally Posted By: andy

3. NinjaTrader (Footprint)
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3909#Post3909
Какие еще есть материалы по данной тематике ? Что является эталоном из MarketDelta, volfix, NinjaTrader (Footprint) ?

Кто-то написал, в принципе все доходчево:
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=7640
https://admin.connectpro.acrobat.com/_a8...p;pbMode=normal


У меня вот вопрос возникает, а на форексе то они откуда направление сделок берут? Кстати и по ФОРТС его тоже нет.

Не знаю. ППро принт на форексе ничего не слышал. Знаю только о CME, CBOT, NYMEX, LIFFE, MATIF, EUREX, NYBOT, ICE, COMEX
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#5243 - Sat May 01 2010 11:12 AM Re: Профиль Рынка. Обсуждение. [Re: Nektodron]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: Nektodron
Originally Posted By: 777
Originally Posted By: andy

3. NinjaTrader (Footprint)
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3909#Post3909
Какие еще есть материалы по данной тематике ? Что является эталоном из MarketDelta, volfix, NinjaTrader (Footprint) ?

Кто-то написал, в принципе все доходчево:
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=7640
https://admin.connectpro.acrobat.com/_a8...p;pbMode=normal


У меня вот вопрос возникает, а на форексе то они откуда направление сделок берут? Кстати и по ФОРТС его тоже нет.

Но судя по всему в метатрейдере реализовать возможно
если найти поставщика http://www.procapital.ru/showthread.php?t=12996
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6 >


Moderator:  ViL, sar