Всех приветствую !

Все началось с этого поста
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3527#Post3527
И продолжается :-) Это хорошо.

Цель данного поста обсудить подход, понять нужен ли он. Если нужен, обсудить детали реализации и поставить задачу разработчикам.

Что имеем по подходу ?
Теория.
http://www.virtuosclub.ru/main/torgsys/market-profile-profil-rynka

Реализация.
1. MarketDelta
http://www.marketdelta.com/

Практическое применение
Cluster Chart –отображение распределения объемов торгов в каждом баре заданного тайм фрейма.
http://forum.traderswell.com/viewtopic.php?f=5&t=35

2. http://www.volfix.net/

3. NinjaTrader (Footprint)
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3909#Post3909

Какие еще есть материалы по данной тематике ? Что является эталоном из MarketDelta, volfix, NinjaTrader (Footprint) ?

Если публике будет интересно, добавлю материал по Market Profile.

Есть еще XTick в версии Extreme сделан Маркет Профиль.

Еще материал
http://www.youtube.com/profile?user=OrderFlowAnalytics#g/u

from Craft:
-------------------------------------------------
Открытый интерес (OI) учитывает общее количество фьючерсных/опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. Открытый интерес - это песня, он транслируется биржей РТС, но не используется, на сколько я знаю, ещё ни у одного отечественного конкурента, ограничивающихся банальными OHLC+V.
-------------------------------------------------
Не забудьте про открытый интерес (Open Interest), очень интересная фишка, вкратце:

ОИ растет / График растет - Открывают лонги по маркету
ОИ растет / График падает - Открывают шорты по маркету
ОИ падает / График растет - Закрывают шорты по маркету
ОИ падает / График падает - Закрывают лонги по маркету

ОИ без.изм. / График растет
Закрывают шорты по маркету об заявки на открытие шортов
Открывают лонги по маркету об заявки на закрытие лонгов

ОИ без.изм. / График падает
Открывают шорты по маркету об заявки на закрытие шортов
Закрывают лонги по маркету об заявки на открытие лонгов

Но особо никто не анализировал, т. к. не было возможности засунуть в МТС.
-------------------------------------------------

Если биржа RTS это считает и брокер через свое API это транслирует, то пробросить в TSLab дело техники.

Прикрутить это дело к алгоритму, действительно интересно :-)

Интересные материалы по Market Profile периодически публикует The Ignat Post:
http://www.theignatpost.ru/search/index.php?tags=Market+Profile

Что есть Профиль Рынка - понятно.
Как визуально строить - понятно. Но вижу много мелких нюансов.
Как интерпретировать глазом и торговать руками - более менее понятно.
Теперь надо понять как все это дело встроить в TSLab, да так чтобы была возможность обсчитать это все в тестере. Это будет реально интересно.

Есть примеры реализации именно Профиль Рынка + МТС ?
Или все на уровне вижу что рисует Профиль Рынка и торгую ручками ?

СмартТрейд показывает.
Вообще, ОИ - вещь интересная, хотя и не такая простая в использовании.
Потестировать МТС с этим параметром было бы очень интересно!

Хочу отметить, что IMHO наряду с Market Profile (показывающим, как долго по времени цена находилась на различных ценовых уровнях, посыл - больше времени находилась, больший объём проторгован), очень интересны для анализа и вытекающие из профиля Cluster Chart и Распределение объёмов по ценовым уровням:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

Про МТС использующих/учитывающих объёмы я лично не знаю, помню VolFix собирались включить Лаб и Тестер в свою программу. Азы анализа объёмов достаточно не сложные и должны легко алгоритмизовываться (не знаю есть такое слово ), вот пример:

Примеров реализации пока не видел. Но давайте порассуждаем!

Суть торговли по профилю - это вычленить уплотнения, которые и являются по сути зонами поддержки и сопротивления.
Самое простое - вычленить самую длинную строку, т.е. цену, по которой было больше всего сделок.

Следующий шаг - вычленять уже именно уплотнения, т.е. где было больше всего сделок в неком диапазоне (ширину диапазано чтобы можно было устанавливать в настройках).

Безумно интересно!

Кто-то написал, в принципе все доходчево:
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=7640
https://admin.connectpro.acrobat.com/_a8...p;pbMode=normal

Как я понимаю, для построения нужна тиковая история, а с этим сейчас есть проблемы.
Так же есть недопонимание, что по оси Х отображается? Так же дата и время?
В любом случае создание такого не совсем банально, так потребует доработки графической части TSLab.

По оси Х для профиля, ценовых уровней объёма масштаб произвольный (как у вас сейчас Свечи и стакан).
Надо Nektodron, надо, для технологического доминирования на рынке.

P. S. Так же дата и время?
Распределение объёмов по ценовым уровням:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

P. S. S. Если не понятно излагаю, можно в Скайп - zubchenkoff, ник: Craft

Работы в этом напрвлении начаты.
Если нужны будут консультации, спросим.
Спасибо за активную позицию к программе и на форуме :-)

andy, спасибо вам (с маленькой, т. к. к коллективу)!

У истоков понимания стоял - Redlabel, респект и уважуха этому человеку.

У меня вот вопрос возникает, а на форексе то они откуда направление сделок берут? Кстати и по ФОРТС его тоже нет.

Не знаю. ППро принт на форексе ничего не слышал. Знаю только о CME, CBOT, NYMEX, LIFFE, MATIF, EUREX, NYBOT, ICE, COMEX

Но судя по всему в метатрейдере реализовать возможно
если найти поставщика http://www.procapital.ru/showthread.php?t=12996

Говорят в квике уже выводится направление сделок по ФОРТС
http://quik.ru/forum/ideas/37287/37287/

В Транзак приходит только по ММВБ.

В последней сборке (за сегодня) выложена предварительная реализация Market Profile.
В редакторе появилась соответствующая закладка, где есть два индикатора Market Profile по bid|ask и по суммарному объему.
Эти блоки соединить с источником, график от источника не обязателен, достаточно только от блока Market Profile.

Market Profile строится по тикам (хотя интервал можно выбрать любой, но бары будут построены только по имеющимся в кеше тикам).

Bid|Ask по ММВБ берется с биржи, по ФОРТС эмулируется (смотрится направление изменения цены).

Пишите сюда комментарии по работе этих блоков.

э-э-э! Je suis choqué un peu ..

Вот эта вот интересная и хорошая штука столкнулась с типичными проблемами.Программа не стабильная.В выходные точил пару скриптов всячески их сохранял как только можно.В результате после вылета проги все данные оптимизации потеряны.Что бы заново всё сделать нужно время несколько часов.Эта функция вообще тяжёлая.Может я конечно поторопился рано скачал обновление.

Запустил.Вроде показывает.Только я думаю как после обрыва буде всё это выглядеть?И не совсем понятно что там за умножение стоит.

Это не умножение:
10x20
означает по данной цене 10 лотов куплено и 20 продано

1.1.5.7

при запуске появилась ошибка:
Creation of an instance failed. Type: TSLab.Controls.BaseContentPane`1[[TSLab.PortfolioView.TradeManager.TradeManager, TSLab.PortfolioView, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]] Assembly: TSLab.Controls, Culture=neutral, PublicKeyToken=null Cause: Адресат вызова создал исключение.

У меня маркет профиль показывает только цветные прямоугольнички, без цифр. Так ведь не должно быть?
При наведении цифры в подсказке появляются.

По цветам какая-то легенда есть?

И я так понял, он показывает только с момента запуска данные, историю не показывает?

(смартком)

P.S. по цветам понятно: чем больше продано, тем краснее, чем больше куплено, тем зеленее.

По поводу отсутствия цифр - кажется это из-за того, что при узкой панели графика они не влезают в эти прямоугольники.

По истории вопрос остается.

Ошибка с поста выше, похоже криво скопировали билд.
Про историю я же написал, что данные расчетов нужны тики. Т.е. только для моментов когда программа была запущена.

Как ни крути, а сервер котировок вам необходим...

Да.Уже совсем горячая необходимость.

Мне кажется, что для скальпинга непрерывная история сделок не так актуально. Ее отсутствие мешает, но не так сильно.
Правда, я вот особой помощи от профиля рынка не заметил, ну видны ценовые уровни, где больше всего сделок было, и что? на следующем баре эти уровни обычно другие.
Хотя, возможно минутный профайл - это маловато, нужно часовые смотреть.

На сколько я понял нужны уровни цены за весь день слева или справа напротив цены.Уровни с объёмами.Тогда можно увидеть что то.А так действительно нет толку.Индикаторы +DI и -DI чем то похожи на эту фишку.

Ну профиль за день построить не сложно, достаточно выбрать дневной интервал, но нужны и все сделки за этот день.

Народ наверное скромничает тактично.Потому что получилось пока- как всегда а не как хотели.

Хотя бы то что в экран помещается показать из того что есть.

На сколько я понимаю, что тот же Ninja так же накапливает данные на клиенте, нет соединения - нет данных.
Если чего не хватает в визуализации, так я ни одного предложения не увидел. Кстати, в сегодняшней сборке так же добавился профайл по дельтам и визуализация цены открытия и закрытия свечи.

Скромничать не надо :-)
Этот индикатор, а на деле набор индикаторов, делается по заказу существующих Клиентов.
Любая конструктивная критика и помощь приветствуются.
Пока ни того ни другого не видно.

Наряду с Cluster Chart (для которого, как видно, важен хороший датафид) оч. итрересно Распределение объёмов (этим брал Волфикс в прошлом году (Кластер Чарт - бирюльки от Ниньзи), чуть позже Волфикс добавил Маркет профиль - время пребывания цены на опред. уровне, все описания есть выше) по ценовым уровням:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

Чтобы добавил кубик Уровень объема, вбил 1440 - получил объём за день. Считать с 0 - текущего, -1 прошлого, -5 неделю назад, также по неделям (возможно, ещё добавить опцию - период: "с" - "по" (или создать 2 кубика, один для дневок, др. для недель/контракта), если "по" дата не вбита, будет считать нарастающим итогом - получится за контрак) и за контракт.
А Cluster Chart с текущим датафидом (отсутствием сервера котировок) оказался малоэффективен.

P. S. Объём по ур. и Маркет профиль можно собирать из любого таймфрейма, когда появится сервер котировок, появится возможность отображать распределение (покупка/продажа).

А нужны ли вообще все эти бирюльки? Судя по всему в инете обсуждение всего этого заглохло давно.

Очень своевременный вопрос!
ИМХО Вы распыляетесь, а однозначно необходимых и заявленных и обещаных функций - навалом.

Честно скажу, тоже не особый ценитель этого, но для примера, как-то так:
http://tradinginnovation.blogspot.com/2010/05/blog-post.html

Какие конкретно? Хочется узнать, какие идеи Вы считаете однозначно необходимыми и ещё не реализованными, и насколько они могут быть интересны другим или это просто перетягивание одеяла на свои хотелки, остальные - В сад?

По-моему, маркет профиль - это дело несколько устарелое.
Гораздо важнее распределение объемов - volume profile.
Для этого я лично смотрю volfix и xtick.
Вот Volume profile бы реализовать... Да сделать возможным встраивать его в стратегии...
имхо..

сделать можно все, только не понятно как

Это самое простое:
ценовой диапазон дня (от лоя до хая) и сумма на каком шаге цены какой объём (V из OLHC+V) штук акций/контрактов был проторгован. Т. е. цена ходила зигзагом внутри дня и оставляла объёмы на каждом шаге вновь и вновь - суммируем их: по 3,50 - 2 затем на 4,00 - 1, потом опять на 3,50 - 1 (прибавляем к предыдущим 2), делее на 3,00 - 3 и вверх, всё плюсуем по тикам (на каком какой V), далее вертикальная гистограмма по правой стороне от начал дня (выше есть все ссылки).
И так для:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

Чтобы добавил кубик Уровень объема, вбил 1440 - получил объём за день. Считать с 0 - текущего, -1 прошлого, -5 неделю назад, также по неделям (возможно, ещё добавить опцию - период: "с" - "по" (или создать 2 кубика, один для дневок, др. для недель/контракта), если "по" дата не вбита, будет считать нарастающим итогом - получится за контрак) и за контракт.

Честно говоря удивило, почему Вы сначала за Cluster Chart взялись... Установите Волфикс демо, посмотрите - от туда можно с гарантией 100% пример брать, далее хватит сил из Маркет Дельты тоже самое для распределения объёмов по времени, Cluster Chart - для эстетов.

Волфикс - безошибочный пример!!!

а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, который был неделю назад.

я не понимаю что это за уровни.

Как сделать гистограмму объема по ценам - понятно.
Cluster Chart - сделать было просто, он легко лег в существующий графический движек, только небольшие модификации потребовались.

Кстати, через API теперь можно получить все сделки для конкретного бара (если они есть в кеше, конечно).
ISecurity.GetTrades(int barNum)

Nektodron, прочитайте не поленитесь. За это в прошлом году за все инструменты + СиПи просили $1000/мес, Голд - $500/мес, Соя - $100/мес, за один любой инструмент с ФРРФ по $100/мес, сейчас чуть поскромней. Есть ветка Волфикса и платформа на Брокко.

Вот Volume profile (профиль по количеству сделок, остальное от лукавого потом надобавляли) для ФРРФ:
http://www.takeprofit.ru/analytics/visua...jb5k96j6apbmav4

Ну и гистограмма-гистограммой, для красоты, а главное - горизонтальные уровни на графике:
а. Уровень контракта
б. Уровень месяца
в. Уровень текущей недели
г. Уровень предыдущей недели
д. Уровень предыдущего дня
е. Уровень дня, дня который был неделю назад.

Вот это сделайте:
http://trading-evolution.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=123
Для начал за глаза, кубик на гистограммы, кубик на горизонтальные уровни, если не прав - други поправьте.

http://www.takeprofit.ru/analytics/visua...jb5k96j6apbmav4
Да вот этого действительно достаточно для любителей профиля.
Не знаю есть ли смысл грузит тс этим.Разве что с целью обретения сервера котировок тиковых.
Я бы порекомендовал сосредоточится сейчас на не достающих стратегиях и метасток допустим.Вильямса нет,Рэкс Такасуги тоже очень интересно.

При попытке соединить дельту с источником и вывести на график выдает следующую ошибку

В тему про профиль рынка. Хотелось бы увидеть в программе следующее представление.

Профиль Рынка реальная польза или модная игрушка ?

Реальная польза. Я например торгую по профилю. Для этого приходится использовать выгрузку котировок из Quika в Маркет Дельту. Очень не удобно.

Мне пока не понятен алгоритм, как строится подобный график. Если подробно объясните, то можно будет сделать. Пока мне понятны только горизонтальные столбики, как я понимаю - это объемы по цене. Вертикальные столбики и буквы - мне не понятны.

Craft писал уже. если что непонятно спрашивайте.
Наглядно по графику.
Синяя Вертикальная полоска - это Опен Рэндж - Первые две минуты торгов.
Красная Вертикальная полоска - это Начальный баланс. Устанавливается в первый час торгов.(максимум и минимум).
Дальше это уже расширение начального баланса.
на 1.5 и 2.

Есть вопрос.

Чуть разобрался, есть другой вопрос.

1. маленькие свечки, что имелось в виду? узкие?
2. цвет зависит от количества внутри бара, а общий. Иначе весь график будет моргать как цветомузыка.

1. Что цифры не всегда влазят, и надо подбирать размер шрифта.
Хотелось бы чтобы они были всегда.

2. Понял.

если цифирь не влазит, она не печатается? У вас есть идеи как это красиво сделать, чтобы они не наползали друг на друга?

1. Да не печатается.
2. Даже не знаю. Может писать столбиком? А не в строчку?
3. Можно добавить :

Куда пропала история? Можно её докачать? На смарткоме?

Профиль рынка работает с историей сделок, которую нельзя скачать. Она создается только пока программа подключена к серверу.

Понял, а куда тогда пропали вчерашние? Вчера они были.

а программа аварийно не висла? запись кеша идет после дисконекта или закрытия программы

Нет, всё было ок, в час ночи была авто-перезагрузка. До перезагрузки данные были

Где найти Market Profile? Не вижу.

Номер 3 реально?

Про сетку ответим в течении дня.

Спасибо, а по добавлению общего объёма?

Это один в один перекликается с этой веткой
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=9804#Post9804
Пока понимания нет :-)

Не, это не то, там профиль рынка, а я прошу, чтобы просто добавить объём который прошёл в этом баре.

А ясно.
Про общий обьем ответим в течении дня.

Большое СПАСИБО!!! Буду ждать.

Сетку сделать под графиками?

Ещё просьба, можно как-нибудь записывать данные покупок, продаж в файл? То у меня сейчас была какая то ошибка, забыл сфоткать, и теперь когда открываю, там нет данных, т.к. аварийное завершение, можно что-нить придумать? За ранее спасибо.

Да, а то когда идёт по цифрам плохо видно.

Сетку и общий обьем сделаем.
Занес в багтрекер.
Задача имеет средний приоритет.
Как будет сделано, я сообщу.

СУПЕР!!! СПАСИБО!!!

Сетку проверяйте в сегодняшней вечерней сборке.

Но !
Сборками выше 1.1.9.4 для реальной торговли не пользоваться !
Там есть проблемы. На следующей неделе пофиксим их.

Энди, скажите, а где можно сборки брать?

Вчера были все данные по профилю, ночью стоит перезагрузка, включаю сегодня пропали все данные до 18-00! Когда я за день до этого выключал в ручную, после торгов, все данные были на месте.
Сегодня после того как включил и увидел что нет данных, поставил самую последнюю версию, после этого пропали вообще все данные, нажал перезагрузить данные на графике, выпала ошибка:

Какую лучше поставить стабильную версию? 1.1.9.4?

К посту выше.
После включения проги, ничего не менял, версия последняя, данные появились!!! Что за чудеса?

За сетку респект!!!
Осталось решить только два вопроса.

Ребята а я думал что рыночный профиль это чуть чуть другое.

Вот ссылки.

http://www.youtube.com/watch?v=7e3rXhCsbyI

http://www.youtube.com/user/ESdaytrader#p/u/18/wxhz2mHViF0

http://www.youtube.com/user/ESdaytrader#p/u/19/bqsRF1iMzFM

Все о чем выше говорили, это Footprint!!!

Ссылки на него

http://www.youtube.com/user/ESdaytrader#p/u/8/yIF7QcnvKhQ
http://www.youtube.com/user/ESdaytrader#p/u/7/TPN-lrzeurs
http://www.youtube.com/user/ESdaytrader#p/u/6/6th7Sn9arCs
http://www.youtube.com/user/ESdaytrader#p/u/5/-UiOdycNAnk

Всем спасибо. Сори если что не так.

Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Попытался изучить кубик "Volume Footprint" на истории, (тиковые данные), что-то не получилось.. Он на истории не работает? Или у меня что-то не работает?

И снова здравствуйте, уважаемые разработчики!
Снова пытаюсь изучить кубики "Footprint", теперь "в живую", с сервера финама. Опять неладно. Рисует только формирующуюся свечу, предыдущие исчезают с экрана, как только свеча закрылась.
Помогите, пожалуйста, разобраться.

проблема у меня не воспроизводится. Можете описать подробней.
Какая версия, какая бумага, какой именно блок выводить, какие еще блоки есть.

Боевой счёт у финама, RIU1, версия 1.1.19.0.
Пробовал любой из блоков Footprintа, картинка та же.
В редакторе графика - источник данных, какой-нибудь из Footprintов
и объём в нижнюю панель. Так вот, объём рисует в нижнюю панель сколько баров задано, столько и рисует (например 500, минутки), а Footprint - только тот бар, который формируется в данный момент, как только бар закрылся, цветная таблица с распределением объёмов исчезает, и начинает рисовать заново уже новый бар.

Я снял ролик в версии 1.1.19.0. Возможно у вас что-то не так настроено. Если так же как в ролике, то присылайте лог на contact@tslab.ru

http://screencast.com/t/Yhb1Yucb

Обнаружился следующий нюанс - если в свойствах оставить "Макс. баров" =0 (как по умолчанию), то вроде как всё работает и картинка как у Вас в ролике, а если в "Макс. баров" поставить какое-либо число, отличное от нуля, то картинка будет как у меня, т.е. будет рисовать только последний бар.
Так и должно быть?
Ещё вопрос - "Коэф. заливки" вообще работает? Ставил разные числа, и целые и дробные, ничего не изменяется.

Да, так и есть. Ошибка с "Макс. баров" будет исправлена в следующей сборке.
Коэф. заливки влияет на сколько быстро темнеют блоки цен при росте объемов. Попробуйте, например, 0 и 5.

Спасибо, испробую следующую сборку.
Ещё вопросы:
иногда случается вот так:

Разрывы из-за того, что нет подкачки тиков в Транзаке. Кстати, в свежих сборках она уже включена и по отзывам работает нормально.
Что касается ошибки, то присылайте лог на contact@tslab.ru. Если можно укажите примерное время, когда она произошла.

Хорошо, подожду следующий erorr и пришлю.

Так же возьмите последнюю сборку.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=18780#Post18780

Добрый день, тсл пользуюсь около года, но никогда не применял MP в нем. Вопрос следующий: каким образом можно вывести на график итоговую дельту по сделкам за период, например 10 минут. И как на том же графике получить кластерный объем по уровням торгов?

нет вариантов. Только делать свои индикаторы.

Насколько сложен будет код для вот этого индикатора:

Как мне его накропать, не зная C#?