прошу совета дорогие коллеги, как улучшить скрипт, самое главное что сделать для уменьшения просадки при падении рынка.
дело вот в чем скрипт - зеркальная логика для длинных и кортких позиций, вход в позицию осуществляется при отсутствии противоположной. но видите ли в чем дело
1 это лучший результат который мне от него удалось добиться. критерием результата был фючтест на интервале этого(2012) года.
2 не смотря на все мои усилия количество коротких входов в разы меньше чем длинных для получения такого "общего" результата прилось использовать разные интервалы оптимизации для длинных и коротких позиций. и все равно кривая коротких практически горизонтальна.

не много о скрипте : используется отдельный комплект индикаторов для long/shot, используется автокорректеровка отдельно входов и отдельно выходов, ММ нет, дозакупки нет.

может шорт тогда вообще убрать, и поставить фильтр на медвежий рынок...
самый простой вариант - машка, но он не очень гибкий
это всего лишь направление мысли ...

я уже думал над тем чтоб заменить алгоритм шортов на какой нить совершенно другой, но это уж когда совсем махну рукой, над фильтром по МА подумаю, смущает запаздывание такого метода.

ну, не обязательно машки...
а если и машки, то их много и они разные(машки)

много, да. предложи какую эффективней.

сам я ими не фильтрую, я предложил вариант...

а сам чем тренд фильтруешь?

отфильтровать (отличить) тренд от флета - это и есть грааль все его и ищут

хорошо сказал!