Уважаемые форумчане, просветите начинающего! собрал кое-как скрипт для работы на Ri, история скачана с финама. Просмотрел визуально - работает правильно. До этого алгоритм реализовывал в exel, соответственно, знал чего ожидать. В итоге очень удивил результат, просмотрев сделки, понял что-то не так в расчете прибыли/убытка. Стоп задаю допустим на уровне -150 пп, а в итоге убыток получаем -307,209.
прибыльные прибыль в пунктах - 290 пп, а показывает прибыль - 132,240.Как происходит расчет? Вообще откуда получаются цифры после запятой.Где я ошибаюсь? Помогите сам не догоняю=(

Настройки провайдера1.1(поставщика1.2) неверные. Шаг цены д.б. равен 10 для фьюча на ртс.
А, почему такое различие 150 и 307, сложно сказать.
Возможно завышена комиссия брокера в том же поставщике данных. Нужно смотреть: настройки поставщика(провайдера) данных. Свойства лаборатории. Сам текстовик. И проверить логику скрипта, не выставляются ли профиты хуже рынка, а стопы лучше рынка.