Это не может быть исключительной ситуацией. Брокер присылает статус заявки "исполнена".
Проблемы с нехваткой ликвидности Российского рынка вряд ли удастся решить програмными средствами.
Но мы подумаем, что можно сделать.

Проблема легко решается в самом скрипте:
1. Подвиньте цену, что бы исполнялись лимитные заявки. Или поставьте больше проскальзывание для условных заявок.
2. Уменьшите объем, торгуемый в одном скрипте. Или разбивайте объем на несколько эаявок.