Уважаемый serg! Никакого письма в личку мне не приходило, не знаю, почему... можете написать просто на email (в профиле)

я бы выбрал первый. drawdown ниже, при вменяемом profit factor.

Потестировал на боевом серваке на фортс 1 контрактом между сбером и сбером преф.
Я так понимаю "чужие" высокочастотные роботы слили всю идею к нулю. Смотрите веселые картинки.
Включил вчера в обед где то. Думаю паркинг не поможет.

Паркинг не поможет. И вообще, зачем Вы это делали за свои деньги на боевом сервере, если я большими буквами 2 страницы назад написал:

"первые наброски из моего процесса изучения кой-каких материалов. НЕ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ".

Если я демо счете сделал, то мы не увидели как плавная кривая дохода может упасть на реальных торгах. И думали бы что это система очень интересна для торговли. И пробую не большими деньгами. Как владимир говорит 3 месяца вполне достаточно определить прибыльна система или нет. 1000 р в москве стоит обед. Считайте что я остался без обеда.

Таки-Вы спг'ашивайте в следующий раз, сэкономите 1000 р.
А по поводу боевой ТС лучше пишите в личку.

http://tslab.comon.ru/B746141923865D162FEAF9D405F00851
Чтобы первая же сделка была положительной, и не попасть при включении скрипта, на такую сделку, как покупка по 201.55, из сноски, нужно убить день, а то и два кропотливой работы.
Такие включения, как Вы сделали, могут убить в трейдере идею на корню, даже если идея будет очень хорошей.

Моя новая безиндикаторная система - spreader

4975DDF8-93E5-651F-9619-5165F67F3703 до 07.09.2010

просадка всего порядка 3%, заточка под указанные бумаги. кто что скажет?

http://files.mail.ru/NWP6WS

Что тут скажешь. Выглядит красиво!
Только не понятно, что с ликвидностью красненькой делать? И я так понял комиссии либо не стоит, либо она маленькая...

Комиссия 45 коп., по совету Lenar. Надо бы полтора, конечно (я на финаме). И будет правильней в целом.

Насчет ликвидности - давайте посчитаем более ликвидные бумажкки.

RIU0/GZU0 выглядят не лучше. Какую бы пару лучше взять?

все же мое мнение - нужно быть на одной стороне рынка....лонг или шорт ( в итоге все равно выигрывает только одна поза - экономия на комиссии, на плече и пр.))))И комиссиию реальную ставить, даже с небольшим завышением ( форс мажор - свет, провайдер, материнка....тьфу-тьфу-тьфу))))Остальное - хорошо !!

Serg, вы онлайн? Давайте побеседуем в личке....

Изначально спред делался для акции и ее фьюча, вот так и надо делать. Источник с мамбы/ источник фортс

Арбитраж не всегда сводится к простой проторговке разницы фьюч-актив. Но можно и так...

Ок !

тут в другом профит, почитайте Талеба! Да, снижение прибыли, но значительное повышение вероятности ее получения при любом движении рынка и минимизации просадки. Это надёжней, не зря похожие стратегии используют хедж-фонды и ПИФы.

А "быть на одной стороне рынка" означает только отказ от хеджирования рисков и более вероятный слив депозита.




Какая система лучше?

Спрэдер тот что справа.Однозначно. Меньше сделок, меньше просадка в 20 раз больше фактор восстановления. Только жалко что вы не живете в квартале от биржи(или живете?)))

Первый набросок TRIX'а специально для Serg. Без ложных входов и доливок.

Что ж м-р pmus я тринадцатый, кто скачивает сей скрипт ))))
Хотя и существует поверье про 13 число, но я родился 13-го, поэтому - большое человеческое мерси)))..посмотрим, какой он товарищ Сух... пардон, TRIX for sergа))))
посмотрел....первоначальная идея искажена.TRIX пересекает свой ноль ( хотя идея боллинджеров и мин и максимумумов мне так же близка, но не в данном скрипте ) идея была что бы диапазон, в котором перемещается линия нуля ( например -0,005 до 0,029) при максимальной эффективности, вот его привести в оптимизацию)))).
Еще раз спасибо !
А вот что показывает мой вариант TRIXa за август.....пока на демо....

Сергей, мне так понравилась идея из второго присланного тобой материала,что я не мог не попробовать прикрутить её к TRIX.

Прикладываю результаты за тот же период