Проблема легко решается в самом скрипте:
1. Подвиньте цену, что бы исполнялись лимитные заявки. Или поставьте больше проскальзывание для условных заявок.
2. Уменьшите объем, торгуемый в одном скрипте. Или разбивайте объем на несколько эаявок.
Имхо технические проблемы все решаемы легко... Особенно с правкой руководства пользователя...
По пункту 1 ... частично-исполненная заявка весьма редкая ситуация... за 1.5 года торговли тслабом столкнулся только несколько раз из нескольких тысяч сделок... т.е 99.5% сделок у меня исполняются... если я сделаю проскальзывание в условной заявке отличное от 0, то я его и получу в 99% сделок выкинув деньги рынку... кроме того, какое бы я проскальзывание не ставил, всегда бывает ситуация подобная 2008-2009г, когда спред в 500-1000 пунктов в фьючерсе ртс был обычным делом... т.е. в экстреных случаях какое бы проскальзывание не стояло бы все равно выйти не дадут... имхо полюбому надо делать автозакрытие-автооткрыте... если заявка исполнилась частично, то на следующей свечке остаток позы должен быть взят по маркету...
По пункту2: Идея с разбивкой на несколько заяв мне понравилась... спасибо