У вас не стоит Flash Player
Настройки
#49232 - Wed Nov 21 2012 02:54 PM Проблемы с частично-исполненными лимитными приказа
ves Offline
enthusiast

Registered: Wed May 25 2011
Записи: 388
Я правильно понял, что если лимитная заявка на вход в позицию или выход из позиции исполнилась частично (например вместо нужных 1000 акций купили всего 10), то
1) Тслаб при пересчете скрипта снимает неисполненную заявку и дальше работает с частично набранной позой
2) Нет оповещения и предупреждения об этой нештатной ситуации
3) Нет возможности создать уведомление (алерт) об нештатной ситуации связанной с частично-открытой позицией
4) Нет возможности вручную взять остаток позы через менеджер команд
5) Автооткрытие и автозакрытие не поддерживает набор остатка позиции
6) В официальной документации на тслаб об этом сказано неопределенно и вскользь без разъяснения ситуации, кроме того алгоритм действий в нештатной ситуации устарел и относится к ранним версиям программы, и кстати не уверен что это работает вообще:

«6. Особая ситуация пропуска открытия позиции вследствие перерыва в исполнении скрипта, либо при его начальном запуске. Данная ситуация не генерирует сообщений. В окне менеджера команд генерируется команда на исполнение пропущенного сигнала с отключенным флагом автоматического исполнения. Пользователь должен принять самостоятельное решение о исполнении входа в позицию через контекстное меню данной команды доступное по нажатию правой кнопки мыши либо его пропуске. В случае неисполнения вручную команда будет удалена в момент наступления расчетного выхода из позиции. До выхода из позиции на графике будет отображаться наличие виртуальной позиции, моделирующее ведение ее скриптом как если бы она была актуальна.

Влияние настроек проскальзывания

1. Нулевое, либо существенно малое значение проскальзывания часто осложняет исполнение заявки от частичного исполнения и до полного её неисполнения. Как результат заявка остается активной до следующего цикла пересчета скрипта и как следствие будет отменена. Смотри особую ситуацию 6. В случае частичного исполнения заявки позиция и закрытие будут осуществляться в объеме данного частичного исполнения.»

Наверх
#49243 - Wed Nov 21 2012 06:59 PM Re: Проблемы с частично-исполненными лимитными приказа [Re: ves]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143
Да.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=23596#Post23596

Ситуация не является "Особой", так как заявка считается исполненной.

Наверх
#49266 - Thu Nov 22 2012 11:58 AM Re: Проблемы с частично-исполненными лимитными приказа [Re: ViL]
ves Offline
enthusiast

Registered: Wed May 25 2011
Записи: 388
Originally Posted By: ViL
Да.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=23596#Post23596

Ситуация не является "Особой", так как заявка считается исполненной.


1 будете исправлять или так оставите?
2 имхо ситуация с ненабором позы по любой причине является нештатной... возикла ли она из-за обрыва связи, полного или частичного исполнения заявки... и полюбому надо что то делать... а сейчас тслаб вообще ничего не делает... ни сообщений, ни уведомлений, ни ручного открытия, ни автоматического... этож баг в чистом виде
3 правильно ли я понимаю, что при полном неисполнении приказа сработает автооткрытие или автозакрытие, так почему же с частично-исполненой заявкой автооткрытие-автозакрыте не работает?

Наверх
#49271 - Thu Nov 22 2012 01:07 PM Re: Проблемы с частично-исполненными лимитными приказа [Re: ves]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143
Это не может быть исключительной ситуацией. Брокер присылает статус заявки "исполнена".
Проблемы с нехваткой ликвидности Российского рынка вряд ли удастся решить програмными средствами.
Но мы подумаем, что можно сделать.

Проблема легко решается в самом скрипте:
1. Подвиньте цену, что бы исполнялись лимитные заявки. Или поставьте больше проскальзывание для условных заявок.
2. Уменьшите объем, торгуемый в одном скрипте. Или разбивайте объем на несколько эаявок.

Наверх
#49285 - Thu Nov 22 2012 04:26 PM Re: Проблемы с частично-исполненными лимитными приказа [Re: ViL]
ves Offline
enthusiast

Registered: Wed May 25 2011
Записи: 388
Originally Posted By: ViL

Проблема легко решается в самом скрипте:
1. Подвиньте цену, что бы исполнялись лимитные заявки. Или поставьте больше проскальзывание для условных заявок.
2. Уменьшите объем, торгуемый в одном скрипте. Или разбивайте объем на несколько эаявок.


Имхо технические проблемы все решаемы легко... Особенно с правкой руководства пользователя...

По пункту 1 ... частично-исполненная заявка весьма редкая ситуация... за 1.5 года торговли тслабом столкнулся только несколько раз из нескольких тысяч сделок... т.е 99.5% сделок у меня исполняются... если я сделаю проскальзывание в условной заявке отличное от 0, то я его и получу в 99% сделок выкинув деньги рынку... кроме того, какое бы я проскальзывание не ставил, всегда бывает ситуация подобная 2008-2009г, когда спред в 500-1000 пунктов в фьючерсе ртс был обычным делом... т.е. в экстреных случаях какое бы проскальзывание не стояло бы все равно выйти не дадут... имхо полюбому надо делать автозакрытие-автооткрыте... если заявка исполнилась частично, то на следующей свечке остаток позы должен быть взят по маркету...

По пункту2: Идея с разбивкой на несколько заяв мне понравилась... спасибо

Наверх


Moderator:  ViL, sar