если сделка проходит по биду (тиковые данные с повышением/понижением) то значит кто то ударил по рынку в покупку или закрытие шорта что тоже является покупкой, а те кто стоят лимиткой, они не являются инициаторами движения, так как эта заявка стоит на месте. итого получается суммируются все тики в определенную сторону. и номера сделок не нужны просто логика!
Саро, Ваша логика очень здравая и в целом максимальная часть движения цены соответствует такому же направлению сделок. Но это лишь десятая часть их примерно, как показали тесты. Остальная часть осуществляется на тех же уровнях. Вы как то учитывали такие сделки или отбрасывали вообще? Я попробовал поставить проверку на предыдущую сделку по этой же цене и уже приплюсовывал эту к ней же. В результате порой картина менялась на противоположную.
Хотя такие проверки я проводил на тестовом контуре, возможно на боевом Ваш подход более приближен к реальности.
Предыдущий топик
К началу
