Кэп, спасибо! Оказывается, всё, о чем просил, уже есть в программе.
По поводу разрыва: запрещаю совершать входы по дате экспирации. Ничего умнее не придумал. Склейку для оптимизации делаю так: предыдущий фьючерс до 14-го включительно, далее, с 15-го новый. Перенос с 14-го на 15-е запрещен. Выход 14-го принудительно по логике скипта или руками.