Необходима возможность при переходе на новый фьючерс присоединить кусок истории прежнего фьючерса к текущим данным, идущим от брокера. Для расчета индикатора, требовательного к количеству свечей.

Сейчас, получается, после экспирации нужно выжидать от недели до месяца для накопления свечей. Иначе расчет не правильный, не совпадает с результатом тестирования.

Т.е. буквально: с 15.12.2012 берем данные, поступающие от брокера, а, допустим, с 15.09.2012 до 14.12.2012 историю в txt.

Например в свойствах скрипта установлена галка "торговать с 15.12.2012" и дополнительная галка с окошком выбора файла "использовать историю с 15.09.2012 до 14.12.2012").

Актуально для версии 1.2.

Ребята, очень надеюсь, что к декабрьской экспирации вы добавите такую штуку.

?

и как Вы планируете расчитывать индикатор по данным предыдущего фьюча (он всегда находится + от 500 до 3000п)?

Делается это очень просто:
В свойствах скрипта добавляешь текстовый источник в склейку (ту, что идёт со знаком "+" справа от источника данных). При этом важно, что бы путь к текстовому файлу был указан правильно. Если вы торгуете с того же компьютера, что и делаете скрипт, проблем нет. Если торговля идёт с другого компьютера необходимо на нём разместить текстовый источник и в склейке указать к нему путь http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=635#Post635 Т.е. проделать с текстовым источником на "боевой" программе то же, что и в лаборатории.
Дальше ставите торговать от даты необходимой вам и указывать максисальное количество баров (или дней), которое необходимо Вам.
Если это всё слишком замысловато (а нельзя забывать про разрыв цены котировок на экспирации), то просто ставите ограничение количества баров, которое должна собрать история или "дату от" до числа экспирации фьючерса, что бы необходимая история входила в расчёт индикаторов. Любой новый фьючерс начинает свою жизнь примерно за 3 месяца до экспирации старого. Ликвидности на нём в начале почти ноль, но ближе к экспирации старого фьюча ликвидность на новом возрастает. И за несколько дней до экспирации сопоставима с ликвидностью на старом фьюче.

Подитожив сказанное: добавление истории из кеша программы считаю нецелесообразно. Но, возможно у других пользователей или разработчиков иное мнение.

какие сложности! не проще ли при переходе на новый фьюч в отдельном окне открыть график следующего фьюча? таким образом к моменту перехода на него у вас накопится необходимое кол-во данных для разгона индикаторов. ну и так далее... хотя в идее стыковать фючи по 3месяца что то есть, но спорно весьма.

Собственно если есть кэш исторических данных в самой программе, достаточно добавить в источник старый фьюч через кнопу "+" в настройках скрипта (но опять же как быть со скачком цен при переходе со страрого на новый).

ни как не быть, считать его утренним гепом

скрипт на этом "гепе" может открыть позиции, которых быть не должно, да и индюки все поголовно будут "врать".

Кэп, спасибо! Оказывается, всё, о чем просил, уже есть в программе.
По поводу разрыва: запрещаю совершать входы по дате экспирации. Ничего умнее не придумал. Склейку для оптимизации делаю так: предыдущий фьючерс до 14-го включительно, далее, с 15-го новый. Перенос с 14-го на 15-е запрещен. Выход 14-го принудительно по логике скипта или руками.

Я делаю почти так же. Но если скрипт около 15-го числа вышел из позиций, то останавливаю и пускаю уже на новом фьючерсе. За несколько дней до экспирации на нём уже приличный объём.

а как быть когда 15 и 16 выходные?

Зависит от скрипта и какая ему требуется история.
Думаю не будет трагедией не торговать пару дней.