Делается это очень просто:
В свойствах скрипта добавляешь текстовый источник в склейку (ту, что идёт со знаком "+" справа от источника данных). При этом важно, что бы путь к текстовому файлу был указан правильно. Если вы торгуете с того же компьютера, что и делаете скрипт, проблем нет. Если торговля идёт с другого компьютера необходимо на нём разместить текстовый источник и в склейке указать к нему путь http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=635#Post635 Т.е. проделать с текстовым источником на "боевой" программе то же, что и в лаборатории.
Дальше ставите торговать от даты необходимой вам и указывать максисальное количество баров (или дней), которое необходимо Вам.
Если это всё слишком замысловато (а нельзя забывать про разрыв цены котировок на экспирации), то просто ставите ограничение количества баров, которое должна собрать история или "дату от" до числа экспирации фьючерса, что бы необходимая история входила в расчёт индикаторов. Любой новый фьючерс начинает свою жизнь примерно за 3 месяца до экспирации старого. Ликвидности на нём в начале почти ноль, но ближе к экспирации старого фьюча ликвидность на новом возрастает. И за несколько дней до экспирации сопоставима с ликвидностью на старом фьюче.

Подитожив сказанное: добавление истории из кеша программы считаю нецелесообразно. Но, возможно у других пользователей или разработчиков иное мнение.