ну не знаю как ваша команда, но наши ребята программисты каким то образом считают эти транзакции, и брокер тут не нужен, просто в программу закладываете в онлайн режиме вести подсчет сколько раз выставилась заявка снялась и переместилась, делается легко на шарпе,)) сам себе противоречишь Вил, насколько реально предположение о том, что через кубики это можно сделать а через шарп не вар?
Тут тупо надо брать кодить, выполняется событие нам в лог сообщение о том что выставилась заявка бла бла, или снялась заявка и тд, делаем через += и вперед в течении дня подсчет налажен онлайн торговом режимом