Сегодня столкнулся с этой проблемой.Где то полторы сессии экспериментировал со скриптом в котором был выставлен интервал пересчёта-сделка.Скрипт на минутах.Сделал за этот период около 100 сделок.Какой доход я даже не понял.Совсем немного.Сегодня обнаружил что с меня сняли больше 1000 р комиссии сборы РТС.Позвонил менеджеру.Выясняю сейчас.Оказывается мой скрипт выставлял заявку примерно 3 в минуту.Типа перевалил за 2000 в день.Получается если такое чудо подключить на секундах или тиках то вообще можно остаться без денег на счёте.Очень похоже на мошейничество.
Почему нет предупреждений об этом на форуме?
Вообще очень загадочная тема.В стакане эти заявки не стоят как я понимаю.Очень часто цена проходит по этому уровню и ничего не происходит.За то деньги за это собирают.
На сайте ртс какая то мутная формула по этому поводу есть, с таким же мутным, зашифрованным в формулу пояснением.

ну почему же! я писал на форуме об этом и просил тслабовцев сделать кубик который считает транзакции за день)) пока не столкнули с места потому что кроме меня никто не попадал на транзакции и это не является приоритетом)) ждемс пока другие подключатся

Очень хочу прояснить и решить этот вопрос.

Саро я попадал, с меня неделю снимали по 2000-2500 рублей в день, только когда чирик со счета сняли, я заметил(((( хорошо бы если бы кубик считал общее количество транзакций со всех скриптов, которые торгуются, если это возможно))

По сути можно самостоятельно решить эти вопросы, тслаб то не причем что кто то не знает о транзакционных сборах

Можно по разному решить.У меня претензий нет пока.Но осадок остался)

Вот такое пояснение есть на бирже.


V. Сбор за Транзакции:
 В целях настоящих Тарифов под Транзакцией понимается одно из следующих действий Трейдера в Торговой системе: объявление Заявки, удаление Заявки, удаление Заявки с одновременным объявлением Заявки с иными условиями Срочной сделки, удаление пары Заявок с одновременным объявлением пары Заявок с иными условиями Срочных сделок.
 Сбор за Транзакции определяется каждый Торговый день отдельно по каждому разделу клиринговых регистров по Транзакциям в отношении фьючерсных контрактов и в отношении опционных контрактов.
 Сбор за Транзакции не взимается, если количество Транзакций, совершенных с указанием раздела клиринговых регистров, по которому определяется указанный сбор, меньше соответствующего порогового значения (далее – Порог). Порог устанавливается равным 2000 (двум тысячам) Транзакций.
 Расчет величины сбора за Транзакции производится по формуле:
Fee = max(T-Round(F/K);0)*0.1
где:
Fee – величина сбора за Транзакции, совершенные в течение Торгового дня (в рублях с учетом НДС);
T – количество Транзакций, совершенных в течение Торгового дня с указанием раздела клиринговых регистров, по которому определяется сбор за Транзакции;
F – величина биржевого сбора, подлежащего уплате за заключение фьючерсных контрактов (если определяется сбор за Транзакции в отношении фьючерсных контрактов) или за заключение опционных контрактов (если определяется сбор за Транзакции в отношении опционных контрактов), обязательства по которым учитываются на разделе клиринговых регистров, по которому определяется сбор за Транзакции;
К – коэффициент влияния величины биржевого сбора на величину сбора за Транзакции (К = 0,03 для раздела клиринговых регистров, указанного в договоре о выполнении обязательств маркет-мейкера по опционным контрактам; К = 0,05 для иных разделов клиринговых регистров);
Round() – функция математического округления до целых.

Фактически работа скрипта в тслаб в режиме сделка приводит к повышенным расходам.Об этом надо предупреждать.Я не встречал на форуме и в инструкциях подобного пояснения.Всё вытягивать надо за уши.

да еще в мае биржа об этом объявляла, тестовые отчеты рассылали...
я по форуму интересовался все сказали что ни кто не попадает под эти санкции. биржа выделила 10 аккаунтов и они почистились...
это новый наверно скрипт, т.е. недавно включеный? или их несколько?

новый скрипт)в масле ещё) хотел посмотреть режим сделки внутри свечи.и стоп и профит внутри свечи молотят.иногда по 2 раза успевает обернуться.очень интересная тема.но исследования дорогие получаются.в лаборатории не синтезировать такое.опять же,когда собираешь скрипт ,то в логике это не учитывается.по моему надо с юристами общаться.правило то они придумали.только коряво как то получается.испытываю большое нервное потрясение от этого,причиняющее вред здоровью)

немного разобрался.администрация как всегда при появлении серьёзной проблемы отмалчивается.
мне не понятно одно.есть алгоритм действий скрипта.сколько и при каких обстоятельствах выставлять в рынок.
почему тогда тслаб ставит сам по себе как вздумается заявки в стакан,в разы больше чем определяет лог. условие скрипта.?
я сейчас просмотрел другие, старые модели работающие в рынке.то же самое.по логике скрипт раз в неделю делает сделку а тслаб выставляет какие то фонтомные заявки ежедневно.
как сделать так что бы заявки выставлялись строго по команде скрипта?сколько сделок в истории,столько и заявок.ну может быть погрешность конечно,только не в разы как сейчас.

Андрей, что то ты был на форуме,наверняка видел этот пост и никаких пояснений не сделал?

я не сомневаюсь.потому как заплатил за них.

если это заявка по рынку то всё ясно и понятно.не намного больше ставит в рынок .но если это другие формы то совсем другое дело.собственные кубики выставления заявок в апи я не делаю.работаю исключительно с моделями предоставляемыми программой по умолчании,официальные,если можно так выразится)

может я сильно радикально их обозвал.но алгоритм выставления заявок хочу знать полностью теперь.
либо как Саро предлагал,пусть сделают кубик,который будет вести счёт транзакциям.

а ещё проще отмолчаться и забанить потом неудобное общение,подстроив провокацию.как уже было не раз.

У вас стоит пересчет в сделку, алгоритм к примеру должен входить при достижении цены х, каждый раз алгоритм пересчитывает достигла ли цена уже х или нет, поменялся ли х или нет и каждый раз спамит туда заявками в необходимую цену. по логике работает все верно! если хотите это ограничить то ставьте условную заявку с проскальзованием 0 и тогда никакого спама не будет

понятно.с этой опцией вообще жуть.я пишу сейчас про обычный вариант - интервал.

а с 0 проскальзыванием сделки с половину вообще не будут исполняться и закрываться как надо.бардак будет.это не выход.

забыл добавить что это всё касается версии 1,1
может в 1,2 по другому

обычный вариант? а какой таймфрем то? у меня и на минутке в день легко транзакции набваются на штраф))

1 мин.с опцией сделка конечно накидает люлей.я пишу про 1 мин(старый скрипт) интервал пересчёта-интервал.раз в неделю сделка а заявки кидает каждый день.не на штраф конечно но кидает и мне это не понятно.

так все от логики скрипта зависит. если ставить галочку по возможности открывать лимитками а торговля осуществляется через кубики если выше если ниже то будет каждая свеча по 8 транзакций

что за логика?вместо выставления заявки нормально один раз 8 транзакций?это не нормально.
я так торгую.есть лог условие .есть достижение цены.выставляю заявку.всё.а не 8.почему здесь так?

а вариант со старым скриптом работает без всяких функций.просто исполнять входы выходы.и всё равно ставит непонятные заявки.

ну если все так как говоришь то будет мало транзакций, если правильная логика алгоритма

с новой моделью мне надо лимитной ценой выставлять однозначно.интервал пока 1 мин.1 сек хочу но не представляю себе как это будет выглядеть в транзакциях.

у меня есть помыслы, что это баг в программе.а так как он касается денег то отмолчаться самый лучший вариант.потому как если признать то можно на компенсацию отсчитать.

запускай на 1 час в день потом 2 и постепенно поймешь где упрешься в транзакции или плазу взять и поговорить с поддержкой биржи они урегулируют вопрос если транзакции не спамные а для сделки

я так и делаю.всю жизнь всё изучаю методом тыка.
хочется всё же что бы было более менее цивилизованно.

вот сейчас пробую вариант интервал+первая сделка.

Например, если у Вас уже есть позиция, которая должна закрыться либо по тейку, либо по стопу, то это 4 транзакции в каждой свече, если цены заявок менялись. И ТСЛаб здесь не причем. Две заявки сняли - 2транзакции. Две заявки поставили - две транзакции. Итого 4. Так работает биржа и всегда так работала. У брокеров обычно есть специальный тариф на такую торговлю.

ясно с этим.а выставлением как?когда раз в неделю сделка а заявки ставит каждый день.

мне вот интересно, условные заявки получается тоже считаются?

Любое движение вашей лимитной заявки - это транзакция.

Есть:
Транзакция - любое изменение/выставление/снятие лимитной заявки.
Поручение брокеру - чаще не транзакция, чем транзакция.
Сделка - исполненное поручение.
Поручений может быть миллионы, из них транзакций может быть сотни тысяч. И сделок - всего одна.
Брокеру мы платим обычно за сделки(комиссии) + бирже мы платим за сделки(сборы) + Бирже(через брокера) мы платим за транзакции(если был превышен лимит выставления).
Ввод платы за транзакции, биржей, был обусловлен наличием на рынке "спама", когда трейдером совершается много тысяч транзакций и ни одной сделки.

это я там палку перегнул, неподумавши. Лимитки конечно только.
Лучше другой пример: Выставляем 5 лимитных заявок на покупку по ценам, ниже рыночной, цена выставления первой зависит от цены закрытия свечи. Остальные цены считаются от первой. Значит при пересчете, будет 5 транзакций(Изменить, Обычно сопровождается сообщением: Ваша заявка изменена....), если меняется только цена. Если сюда добавить профиты без проскальзывания, то это еще 5 транзакций. Теперь добавим условие выставления, допустим условие срабатывает через свечу. Таким образом Снять заявки - это 5 транзакций, поставить заявки - 5 транзакций. Если условие работает несколько свеч вподряд, то еще и изменить - 5 транзакций на каждой свече, пока работает условие. + профиты без проскальзывания и вот мы уже имеем транзакций 20 на каждой свече, при включении или выключении нашей лог формулы. Если пересчет тики или секунды, то возмущение биржы вполне обоснованы.
На самом деле, можно и больше выставлять, есть спец. тарифы у брокеров по согласованию с биржей "не ограниченное кол-во транзакций"

ну тогда всё на своих местах ))

ок.скрипт 2010 года сборки.работает в 1,1. открытие поз если больше,меньше плюс лог условие.почему он транзакции каждый день выставляет в рынок а сделку одну в неделю делает?
повторюсь.стоят галки только на исполнение позиций и всё.это не лимитная заявка.

Так условная заявка это не транзакция. в момент наступления лог условия ставит условную заявку потом снимает и тд, это не является транзакцией

ну а деньги то за это берут.я так понимаю.в таблице заявок всё отражается.

все верно, а еще берут и за ошибочные заявки и за отклоненные биржей( к примеру шорт запрещен а робот все долбит и долбит)

короче фактическая ситуация такая.вариационной маржи нет по отчётам в плюсе.около нуля.за 3 дня 1200 р утянула биржа.брокер тоже поживился скромно и стабильно.всего на одном кнтр. ртс.

это даже не очередной подводный камень а айсберг,на который налетят все в определённое время.

вообще всё это не правильно.совершенно очевидно что ленивые дебилы с биржи придумали себе облегчение и пока правильные пацаны не врубились что произошло глумятся отдыхая. на самом деле это убийство ликвидности на и так дохлом рынке.объёмы по сравнению с прошлым годом упали очень сильно уже сейчас.
я ещё помню эту рожу на конференции алготрейдеров,которая эту новость сообщала.как то странно все аморфно отреагировали.надо было еме морду бить с ходу.он мне сразу не понравился.на вопросы прямон не отвечает и пр.. го...
транзакция если она есть в стакане.это по любому хорошо всем.не важно сколько и как она там находиться.надо в первую очередь инфраструктуру биржи усиливать и качество IT персонала.

вот такое у меня мнение по этому поводу.

Полностью с Вами согласны! В первую очередь нужно подтягивать инфраструктуру. А такая ужимка, как ограничение транзакций только еще сильнее усугубило отсутствие ликвидности на рынке.

а по мне так наоборот - проскальзывание явно уменьшилось

По мне могли бы ограничить те транзакции которые под спред подставляют или в определенной близи от спреда например 50 пунктов, а не все под одну гребенку грести(