Вот небольшой пример. в нем используется стек заявок. До конца в нем не уверен, собственно говоря вот сабж:http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=4829&#Post4829
как получу на него ответ исправлю и дополню пример.

public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
//проверка на лабораторию-если не реальная торговля-выходим
if (!sec.Positions.IsRealtime) return;
int i = sec.Bars.Count() - 1;
if (i < 0) return;
//получаем биржевой стакан
IList<IQueueData> buyQueue=sec.GetBuyQueue(i);
IList<IQueueData> sellQueue = sec.GetSellQueue(i);
ISecurityRt secRt = sec as ISecurityRt;
if (secRt == null) return;
//текущая позиция. если больше нуля-значит в лонге. мееьше нуля-в шорте
double lotsBalance = 0;
//пробегаемся по всем исполненным лимитникам-нам необходимо текущее число лотов
foreach (IOrder order in secRt.Orders)
if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit)
{
lotsBalance += order.IsBuy ? (order.Quantity-order.RestQuantity) :
(-order.Quantity+order.RestQuantity);
//для примера-если ордер не исполнился-убиваем
if (!order.IsExecuted) secRt.CancelOrder(order);
}


//условие-у нас нулевой баланс лотов
if (lotsBalance == 0)
{
//ставим лимитник на бай-хотим выше остальных
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, true, buyQueue[0].Price + 0.01, 1, "Long");
//ставим лимитник на продажу-хотим ниже всех
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, false, sellQueue[0].Price - 0.01, 1, "Short");
}
else
if (lotsBalance < 0)
{
//закрываем отрицательный баланс покупкой secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, true, buyQueue[0].Price + 0.01, -lotsBalance, "Long");
}
else
{
//закрываем положительный баланс лотов продажей
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, false, sellQueue[0].Price - 0.01, lotsBalance, "Short");
}



}