Сейчас если в лаборатории происходит расчёт алгоритма в котором на одном и том же баре исполняется и тейк профит и стоп лосс происходит в пользу тейк профит.В реальности же ситуация совсем другая.Как минимум половина сделок будет исполнятся по стоп лосс.Фактически тслаб перерисовывает сделки.И зиг зага не надо.
Так будет всегда? Или есть варианты правильной работы лаборатории?

Я думаю будет правильно если лаборатория в расчётах будет показывать стоп лосс фиксацию а не тейк профит если это произошло на одном и том же баре.Тогда скрипт в реале будет лучше.Сейчас наоборот.