Добрый день!
Собственно вопрос - будет ли храниться история стакана в версии 1.2?

Не будет.
Если хотите HFT, берете 1 лот и исследуете вопрос на живом рынке.

История стаканов тема интересная. Возможно дойдут руки до этого вопроса. Сейсас занимаемся другими более важными на наш взгляд задачами.

Еще один вопрос.
А как сделать, чтобы можно было протестировать стратегию, которая использует данные стакана (не на бэк-тестинге, а просто включаем скрипт на день и смотрим, что получается).
Просматриваются 2 варианта:
1. Чтобы в лабе TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt отдавал данные стакана (при какой-нибудь установленной галке).
2. Эмуляция сделок на реале, т.е. скрипт реально не торгует, а сделки считает.
Что-то из этого можно реализовать?

Первый вариант.
Запросите пример работы на support.tslab.ru TSLab API в стакане с линком на данное обсуждение.

Наверное, все-таки первый вариант не пройдет.
В лаборатории ISecurityRT - данные не отдает. Да и если бы отдавал, то сигналы/позиции, которые генерируются по стакану при пересчете скрипта, генерировались бы с учетом данных стакана только на последнем баре. А предыдущие бы пересчитывались уже без этих данных, т.к. у них нет истории.
А вот второй вариант для тестирования стратегий, которые используют данные стакана подошел бы.
Т.е. включаем скрипт в торговлю с режимом "Эмуляция" и он ведет позиции, открывает, закрывает, считает профит, но заявки в рынок не отдает.

Необходимо в реальном рынке с реальными заявками-сделками на небольшом обьеме настроить свою высокочастотную идею. Постепенно наращивать обьем и смотреть что происходит. Все остальные "ужимки и прыжки" с демо, виртуальными сделками и т.д. только отдаляют вас от положительного результата. Рынок не обманешь.