Так в том и сложность, что в вашем примере закрытие произойдет по рынку. Что в некоторых стратегиях в корне неправильно.

Логика TSLab такова, что при выставлении TakeProfit - если на следующем баре он не сработает (не дойдет цена или не хватит ликвидности), то на послеследующем баре позиция закроется ПО РЫНКУ.

С помощью NewOrder мы и пытались обойти эту проблему. Но с NewOrder нет позиций, поэтому там все сложнее. Можете привести пример, когда и открытие и закрытие будут именно по лимитной заявке?