Наконец вернулся за компьютер.
Считаем волатильность. Или не волатильность, а размах некий, наверное. В общем, что то на основе скорости изменения цены, как вариант. То, что дает нам представление о силе импульса. Чем она больше, тем дальше вход/выход от некого предыдущего экстремума. Чем меньше тем он ближе к некой константе. Т.е. некому среднему значению. Заявки ставятся заранее всегда. Вход часто бывает с положительным проскальзыванием . За счет импульса против себя. Сигнал появляется, когда формируется некая середина, на основе некого размаха. Считаются некие величины, которые выражают скорость (волатильность) и расстояние размаха. На основе этого делается сделка. Анализируются видимо динамически меняющиеся параметры. Особенно временной масштаб анализа. К примеру, смотрите последнюю сделку на скрине. Шорт открывается на основе прошлой волны. Хотя до этого уже был тоже шорт на основе более новой волны. Можно, наверное, подумать схему – пружина. Наверное, так её назвать.
Как то сумбурно немного.